Сравнение KLMT с UFO
KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds - KLMT tracks the MSCI ACWI Select Climate 500 Index while UFO tracks the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past year, KLMT returned 25.77% vs 54.34% for UFO. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KLMT charges 0.10%/yr vs 0.75%/yr for UFO.
Доходность
Сравнение доходности KLMT и UFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLMT показывает доходность 15.15%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 20.70%.
KLMT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 12.66%
- С начала года
- 15.15%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.89%
UFO
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -7.39%
- 6 месяцев
- 7.29%
- С начала года
- 20.70%
- 1 год
- 54.34%
- 3 года*
- 35.24%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $52.43K | $61.98K | $75.63K | |
| $24.42M | $26.49M | $69.76M |
Сравнение доходности по годам KLMT и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 15.15% | 21.31% | 4.94% |
UFO Procure Space ETF | 20.70% | 67.36% | 52.67% |
Correlation
The correlation between KLMT and UFO is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between KLMT and UFO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов KLMT и UFO
Секторы
KLMT
UFO
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
KLMT
UFO
Финансовые услуги
KLMT
UFO
Промышленность
KLMT
UFO
Потребительский циклический сектор
KLMT
UFO
-
Коммуникационные услуги
KLMT
UFO
Здравоохранение
KLMT
UFO
-
Потребительский защитный сектор
KLMT
UFO
-
Энергетика
KLMT
UFO
-
Сырьевые материалы
KLMT
UFO
-
Недвижимость
KLMT
UFO
-
Коммунальные услуги
KLMT
UFO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLMT vs. UFO — Ранг доходности на риск
KLMT
UFO
Сравнение KLMT c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLMT | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.49 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 3.91 | +7.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLMT и UFO
Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и UFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLMT | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.87% | -50.33% | +33.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -36.71% | +27.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -31.20% | +31.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -21.98% | +20.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 13.95% | -11.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLMT и UFO
Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) составляет 4.05%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что KLMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLMT | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 9.83% | -5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 33.03% | -21.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 42.13% | -28.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 31.03% | -15.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 31.30% | -15.42% |
Сравнение комиссий KLMT и UFO
KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLMT и UFO
Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности UFO в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 1.71% | 1.95% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFO Procure Space ETF | 0.32% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
KLMT and UFO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFO has higher volatility (9.83%) compared to KLMT (4.05%). In terms of maximum drawdown, KLMT dropped -16.87% vs UFO's -50.33%.
On 1-year performance, UFO leads with 54.34% vs 25.77% for KLMT. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, KLMT has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UFO has performed better with a 54.34% return vs 25.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.
KLMT has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.32% for UFO.
KLMT tracks MSCI ACWI Select Climate 500 Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: Invesco and Procure. Their fees differ too: 0.10% for KLMT and 0.75% for UFO.
KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLMT и UFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор