PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLMT с FIXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLMT с FIXT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds - KLMT tracks the MSCI ACWI Select Climate 500 Index while FIXT tracks the VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. Both are passively managed. Over the past year, KLMT returned 23.15% vs 4.93% for FIXT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. KLMT charges 0.10%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.

Доходность

Сравнение доходности KLMT и FIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLMT показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 1.19%.

KLMT

1 день
-0.33%
1 месяц
0.00%
С начала года
10.09%
6 месяцев
9.12%
1 год
23.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIXT

1 день
0.48%
1 месяц
1.55%
С начала года
1.19%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLMT и FIXT

2026 (YTD)2025
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		10.09%13.79%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		1.19%4.57%

Correlation

The correlation between KLMT and FIXT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г.

0.32

Сравнение распределения секторов KLMT и FIXT

Секторы
KLMT
FIXT

Технологии

33.8%

-

Финансовые услуги

16.2%

-

Промышленность

9.9%

-

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Здравоохранение

7.5%
100.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.2%

-

Сырьевые материалы

2.7%

-

Недвижимость

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Технологии

KLMT
33.8%
FIXT

-

Финансовые услуги

KLMT
16.2%
FIXT

-

Промышленность

KLMT
9.9%
FIXT

-

Коммуникационные услуги

KLMT
8.6%
FIXT

-

Потребительский циклический сектор

KLMT
8.0%
FIXT

-

Здравоохранение

KLMT
7.5%
FIXT
100.0%

Потребительский защитный сектор

KLMT
4.7%
FIXT

-

Энергетика

KLMT
3.2%
FIXT

-

Сырьевые материалы

KLMT
2.7%
FIXT

-

Недвижимость

KLMT
2.6%
FIXT

-

Коммунальные услуги

KLMT
1.8%
FIXT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с GLOFKLMT с VTKLMT с DFAIKLMT с HERD
Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с WBIFFIXT с WBIGFIXT с VTFIXT с FLXRFIXT с AVGVFIXT с PCGG

Доходность на риск

KLMT vs. FIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FIXT
Ранг доходности на риск FIXT: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMT c FIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KLMTFIXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.32

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.98

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

1.64

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

4.55

+5.76

KLMT vs. FIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMT на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа FIXT равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMT и FIXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLMT и FIXT

Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и FIXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLMTFIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-3.02%

-13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-3.02%

-6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-0.94%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-0.76%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.09%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMT и FIXT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что KLMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLMTFIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

1.01%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

2.52%

+8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

3.76%

+9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

3.76%

+12.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

3.76%

+12.26%

Сравнение комиссий KLMT и FIXT

KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMT и FIXT

Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности FIXT в 5.50%

ПозицияTTM20252024
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		5.50%3.24%0.00%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.79%1.95%0.85%

Часто задаваемые вопросы

KLMT and FIXT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLMT has higher volatility (5.41%) compared to FIXT (1.01%). In terms of maximum drawdown, KLMT dropped -16.87% vs FIXT's -3.02%.

On 1-year performance, KLMT leads with 23.15% vs 4.93% for FIXT. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, FIXT has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 23.15% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.

FIXT has the higher dividend yield at 5.50%, compared with 1.79% for KLMT.

KLMT tracks MSCI ACWI Select Climate 500 Index, while FIXT tracks VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. They also come from different issuers: Invesco and Procure. Their fees differ too: 0.10% for KLMT and 0.75% for FIXT.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLMT и FIXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор