Сравнение VXUS с ISRG
VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VXUS returned 10.22%/yr vs 19.09%/yr for ISRG. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VXUS и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXUS показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -27.42%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 10.22% против 19.09% соответственно.
VXUS
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 13.69%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 28.39%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.22%
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам VXUS и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 13.69% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between VXUS and ISRG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г. | 0.50 |
The correlation between VXUS and ISRG has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXUS vs. ISRG — Ранг доходности на риск
VXUS
ISRG
Сравнение VXUS c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXUS | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.90 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.62 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | -1.24 | +10.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXUS и ISRG
Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXUS | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -82.26% | +46.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -32.14% | +20.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | -34.10% | +20.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -49.90% | +20.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | -49.90% | +13.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -32.66% | +31.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -21.28% | +13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 16.00% | -13.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXUS и ISRG
Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) составляет 6.71%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что VXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXUS | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 9.70% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 20.72% | -6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 30.69% | -14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 33.19% | -16.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 32.40% | -15.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXUS и ISRG
Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.67% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
VXUS and ISRG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (9.70%) compared to VXUS (6.71%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs ISRG's -82.26%.
VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXUS и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор