PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с IGLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с IGLB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and IGLB (iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while IGLB is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofAML10+ Year US Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXUS returned 9.68%/yr vs 2.07%/yr for IGLB. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for IGLB.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и IGLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у IGLB с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции VXUS превзошли акции IGLB по среднегодовой доходности: 9.68% против 2.07% соответственно.

VXUS

1 день
0.86%
1 месяц
-1.98%
С начала года
11.12%
6 месяцев
13.49%
1 год
27.05%
3 года*
17.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
9.68%

IGLB

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-0.21%
1 год
6.90%
3 года*
4.37%
5 лет*
-2.01%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и IGLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		11.12%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.07%7.53%-1.50%11.03%-25.38%-1.68%13.30%23.19%-6.90%12.15%

Correlation

The correlation between VXUS and IGLB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г.

0.07

Over the past year, VXUS and IGLB have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с IGLB:
IGLB с VCLTIGLB с IGEBIGLB с TLTIGLB с SGOVIGLB с SPLBIGLB с LQDIGLB с GTO

Доходность на риск

VXUS vs. IGLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IGLB
Ранг доходности на риск IGLB: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLB: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLB: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLB: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLB: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c IGLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXUSIGLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.89

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.30

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.16

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.34

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

3.33

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXUS vs. IGLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа IGLB равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и IGLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXUSIGLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.89

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.16

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.17

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.37

0.00

Просадки

Сравнение просадок VXUS и IGLB

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки IGLB в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и IGLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSIGLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-34.12%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-5.19%

-6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-12.87%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-34.12%

+4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-34.12%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-14.36%

+10.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-8.11%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.08%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и IGLB

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSIGLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

2.26%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

5.75%

+7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

7.79%

+7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

12.39%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

12.54%

+4.65%

Сравнение комиссий VXUS и IGLB

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IGLB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и IGLB

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности IGLB в 5.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		5.30%5.14%5.10%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.73%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and IGLB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (6.03%) compared to IGLB (2.26%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs IGLB's -34.12%.

On 10-year performance, VXUS leads with 9.68% vs 2.07% for IGLB. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IGLB has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 9.68% return vs 2.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for IGLB.

IGLB has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 2.73% for VXUS.

VXUS is categorized as Global Equities, while IGLB is Corporate Bonds. VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index, while IGLB tracks ICE BofAML10+ Year US Corporate Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.06% for IGLB.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и IGLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор