PortfoliosLab logo
Сравнение IGLB с LQD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGLB и LQD составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности IGLB и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
89.25%
78.16%
IGLB
LQD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGLB:

0.51

LQD:

0.93

Коэф-т Сортино

IGLB:

0.77

LQD:

1.34

Коэф-т Омега

IGLB:

1.09

LQD:

1.16

Коэф-т Кальмара

IGLB:

0.24

LQD:

0.45

Коэф-т Мартина

IGLB:

1.33

LQD:

2.63

Индекс Язвы

IGLB:

4.37%

LQD:

2.67%

Дневная вол-ть

IGLB:

11.28%

LQD:

7.55%

Макс. просадка

IGLB:

-34.12%

LQD:

-24.95%

Текущая просадка

IGLB:

-19.28%

LQD:

-9.20%

Доходность по периодам

С начала года, IGLB показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью 2.22%. За последние 10 лет акции IGLB уступали акциям LQD по среднегодовой доходности: 1.91% против 2.29% соответственно.


IGLB

С начала года

1.42%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

-0.82%

1 год

6.91%

5 лет

-2.10%

10 лет

1.91%

LQD

С начала года

2.22%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

0.97%

1 год

7.75%

5 лет

-0.29%

10 лет

2.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGLB и LQD

IGLB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии LQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQD: 0.15%
График комиссии IGLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGLB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGLB и LQD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLB
Ранг риск-скорректированной доходности IGLB, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGLB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

LQD
Ранг риск-скорректированной доходности LQD, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGLB c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGLB, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGLB: 0.51
LQD: 0.93
Коэффициент Сортино IGLB, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGLB: 0.77
LQD: 1.34
Коэффициент Омега IGLB, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGLB: 1.09
LQD: 1.16
Коэффициент Кальмара IGLB, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGLB: 0.24
LQD: 0.45
Коэффициент Мартина IGLB, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGLB: 1.33
LQD: 2.63

Показатель коэффициента Шарпа IGLB на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа LQD равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLB и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.93
IGLB
LQD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLB и LQD

Дивидендная доходность IGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности LQD в 4.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
5.15%5.10%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%4.12%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.42%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%

Просадки

Сравнение просадок IGLB и LQD

Максимальная просадка IGLB за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLB и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.28%
-9.20%
IGLB
LQD

Волатильность

Сравнение волатильности IGLB и LQD

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что IGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.27%
4.02%
IGLB
LQD