PortfoliosLab logo
Сравнение IGLB с SPLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGLB и SPLB составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности IGLB и SPLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%85.00%90.00%95.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.84%
86.76%
IGLB
SPLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGLB:

0.46

SPLB:

0.43

Коэф-т Сортино

IGLB:

0.70

SPLB:

0.66

Коэф-т Омега

IGLB:

1.09

SPLB:

1.08

Коэф-т Кальмара

IGLB:

0.21

SPLB:

0.20

Коэф-т Мартина

IGLB:

1.18

SPLB:

1.11

Индекс Язвы

IGLB:

4.36%

SPLB:

4.47%

Дневная вол-ть

IGLB:

11.28%

SPLB:

11.50%

Макс. просадка

IGLB:

-34.12%

SPLB:

-34.46%

Текущая просадка

IGLB:

-19.88%

SPLB:

-20.43%

Доходность по периодам

С начала года, IGLB показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у SPLB с доходностью 0.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGLB имеют среднегодовую доходность 1.79%, а акции SPLB немного впереди с 1.83%.


IGLB

С начала года

0.67%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

-1.92%

1 год

5.70%

5 лет

-2.25%

10 лет

1.79%

SPLB

С начала года

0.58%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

-2.08%

1 год

5.51%

5 лет

-2.50%

10 лет

1.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGLB и SPLB

IGLB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPLB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPLB: 0.07%
График комиссии IGLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGLB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGLB и SPLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLB
Ранг риск-скорректированной доходности IGLB, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGLB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

SPLB
Ранг риск-скорректированной доходности SPLB, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGLB c SPLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGLB, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGLB: 0.46
SPLB: 0.43
Коэффициент Сортино IGLB, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGLB: 0.70
SPLB: 0.66
Коэффициент Омега IGLB, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGLB: 1.09
SPLB: 1.08
Коэффициент Кальмара IGLB, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGLB: 0.21
SPLB: 0.20
Коэффициент Мартина IGLB, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGLB: 1.18
SPLB: 1.11

Показатель коэффициента Шарпа IGLB на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLB равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLB и SPLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.43
IGLB
SPLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLB и SPLB

Дивидендная доходность IGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности SPLB в 5.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
5.19%5.10%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%4.12%
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
5.28%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%4.25%

Просадки

Сравнение просадок IGLB и SPLB

Максимальная просадка IGLB за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке SPLB в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLB и SPLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-23.00%-22.00%-21.00%-20.00%-19.00%-18.00%-17.00%-16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.88%
-20.43%
IGLB
SPLB

Волатильность

Сравнение волатильности IGLB и SPLB

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) имеют волатильность 6.25% и 6.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.25%
6.32%
IGLB
SPLB