PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond E...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

IGLB — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат ICE BofAML10+ Year US Corporate Index. IGLB запущен 8 дек. 2009 г. и имеет комиссию в 0.06%.

Информация о ETF

ISIN

US4642895118

CUSIP

464289511

Эмитент

iShares

Дата выпуска

8 дек. 2009 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Corporate Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

ICE BofAML10+ Year US Corporate Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия IGLB составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IGLB с VCLT IGLB с SPLB IGLB с TLT IGLB с IGEB IGLB с LQD IGLB с BLV IGLB с SCHD IGLB с BND IGLB с GTO IGLB с VOO
Популярные сравнения:
IGLB с VCLT IGLB с SPLB IGLB с TLT IGLB с IGEB IGLB с LQD IGLB с BLV IGLB с SCHD IGLB с BND IGLB с GTO IGLB с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) показал доход в 0.27% с начала года и 1.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IGLB составила 2.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

IGLB

С начала года

0.27%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

-1.23%

1 год

1.43%

5 лет

-1.87%

10 лет

2.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IGLB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.47%3.63%-1.50%-1.55%-0.70%0.27%
2024-0.47%-2.89%1.98%-4.87%3.14%0.26%3.19%2.29%2.72%-4.30%2.48%-4.44%-1.50%
20237.43%-5.51%4.45%0.77%-2.81%1.62%-0.17%-2.06%-5.37%-4.06%10.89%6.90%11.03%
2022-4.86%-3.30%-3.46%-9.68%1.78%-4.62%5.21%-5.20%-8.35%-2.35%9.95%-2.38%-25.38%
2021-2.71%-3.33%-2.41%1.63%0.59%3.85%2.25%-0.22%-2.52%1.86%0.23%-0.64%-1.68%
20203.87%1.74%-9.16%5.68%1.86%3.23%5.46%-3.63%-0.28%-1.12%5.99%-0.02%13.30%
20193.69%-0.61%4.79%0.18%2.30%4.18%0.79%5.99%-1.20%0.19%0.69%0.35%23.20%
2018-1.04%-3.93%1.04%-2.41%0.25%-0.74%2.06%-0.30%-0.06%-3.84%-0.75%2.85%-6.89%
20170.55%1.85%-0.76%1.53%2.24%1.27%0.58%1.24%-0.14%0.70%0.51%1.99%12.15%
20160.36%1.49%5.33%2.21%-0.46%4.96%2.61%0.42%-1.06%-2.65%-5.37%2.11%9.88%
20155.32%-2.74%-0.01%-1.80%-2.70%-3.45%1.86%-2.00%1.09%1.21%-0.47%-1.62%-5.51%
20143.52%2.17%0.68%2.42%2.36%0.47%-0.25%3.34%-2.97%1.79%1.51%0.68%16.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IGLB составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IGLB, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGLB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.13
  • За 5 лет: -0.15
  • За 10 лет: 0.19
  • За всё время: 0.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.56$2.52$2.42$2.27$2.20$2.35$2.49$2.57$2.49$2.47$2.55$2.53

Дивидендный доход

5.25%5.10%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%4.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.22$0.22$0.22$0.22$0.87
2024$0.00$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.22$0.20$0.21$0.20$0.22$0.43$2.52
2023$0.00$0.20$0.19$0.20$0.20$0.19$0.19$0.20$0.21$0.21$0.21$0.41$2.42
2022$0.00$0.18$0.19$0.21$0.19$0.18$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.37$2.27
2021$0.00$0.18$0.19$0.19$0.19$0.18$0.19$0.18$0.18$0.18$0.18$0.36$2.20
2020$0.00$0.21$0.21$0.21$0.21$0.20$0.20$0.20$0.19$0.20$0.19$0.35$2.35
2019$0.00$0.21$0.22$0.22$0.21$0.22$0.21$0.21$0.21$0.20$0.21$0.37$2.49
2018$0.00$0.20$0.21$0.21$0.20$0.21$0.22$0.21$0.21$0.22$0.22$0.44$2.57
2017$0.00$0.21$0.21$0.20$0.21$0.20$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.43$2.49
2016$0.00$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.20$0.21$0.21$0.21$0.21$0.40$2.47
2015$0.00$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.43$2.55
2014$0.22$0.22$0.22$0.22$0.20$0.20$0.21$0.21$0.21$0.21$0.39$2.53

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 34.12%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF составляет 20.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.12%23 сент. 2021 г.27424 окт. 2022 г.———
-27.72%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.779 июл. 2020 г.86
-14.08%3 мая 2013 г.3624 июн. 2013 г.22414 мая 2014 г.260
-11.2%2 февр. 2015 г.10226 июн. 2015 г.2398 июн. 2016 г.341
-10.23%7 авг. 2020 г.15418 мар. 2021 г.964 авг. 2021 г.250

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...