PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLB с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGLB с VCLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGLB (iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IGLB tracks the ICE BofAML10+ Year US Corporate Index while VCLT tracks the Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGLB returned 2.28%/yr vs 2.31%/yr for VCLT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IGLB charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for VCLT.

Доходность

Сравнение доходности IGLB и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGLB показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 0.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGLB имеют среднегодовую доходность 2.28%, а акции VCLT немного впереди с 2.31%.

IGLB

1 день
-0.32%
1 месяц
1.42%
С начала года
0.84%
6 месяцев
-0.11%
1 год
7.79%
3 года*
4.53%
5 лет*
-1.66%
10 лет*
2.28%

VCLT

1 день
-0.35%
1 месяц
1.49%
С начала года
0.99%
6 месяцев
-0.04%
1 год
7.69%
3 года*
4.34%
5 лет*
-1.78%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLB и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.84%7.53%-1.50%11.03%-25.38%-1.68%13.30%23.19%-6.90%12.15%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		0.99%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%

Correlation

The correlation between IGLB and VCLT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2009 г.

0.90

The correlation between IGLB and VCLT shifts across timeframes, from 0.90 (all time) to 1.00 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGLB:
IGLB с IGEBIGLB с SGOVIGLB с TLTIGLB с SPLBIGLB с LQDIGLB с GTOIGLB с BLV
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYGVCLT с BNDW

Доходность на риск

IGLB vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLB
Ранг доходности на риск IGLB: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLB: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLB: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLB: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLB: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLB c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLBVCLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.97

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
1.43

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.47

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.79

3.62

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLB vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLB на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCLT равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLB и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLBVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.97

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.14

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.18

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.39

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IGLB и VCLT

Максимальная просадка IGLB за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLB и VCLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGLBVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-34.31%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-5.25%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.87%

-13.03%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-34.31%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-34.31%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.70%

-14.36%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-8.16%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.13%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLB и VCLT

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеют волатильность 2.32% и 2.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGLBVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

2.31%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.70%

5.75%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.84%

7.92%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

12.78%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

12.84%

-0.31%

Сравнение комиссий IGLB и VCLT

IGLB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLB и VCLT

Дивидендная доходность IGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности VCLT в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		5.26%5.14%5.10%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.55%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, IGLB and VCLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IGLB has higher volatility (2.32%) compared to VCLT (2.31%). In terms of maximum drawdown, IGLB dropped -34.12% vs VCLT's -34.31%.

On 10-year performance, VCLT leads with 2.31% vs 2.28% for IGLB. On fees, VCLT is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VCLT has performed better with a 2.31% return vs 2.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for IGLB.

VCLT has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 5.26% for IGLB.

IGLB tracks ICE BofAML10+ Year US Corporate Index, while VCLT tracks Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for IGLB and 0.04% for VCLT.

IGLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLB и VCLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор