Сравнение IGLB с GTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO).
IGLB и GTO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML10+ Year US Corporate Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGLB или GTO.
Корреляция
Корреляция между IGLB и GTO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IGLB и GTO
Основные характеристики
IGLB:
0.51
GTO:
1.25
IGLB:
0.77
GTO:
1.82
IGLB:
1.09
GTO:
1.22
IGLB:
0.24
GTO:
0.47
IGLB:
1.33
GTO:
3.17
IGLB:
4.37%
GTO:
1.98%
IGLB:
11.28%
GTO:
5.01%
IGLB:
-34.12%
GTO:
-20.61%
IGLB:
-19.28%
GTO:
-7.27%
Доходность по периодам
С начала года, IGLB показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у GTO с доходностью 1.70%.
IGLB
1.42%
-0.11%
-0.82%
6.91%
-2.10%
1.91%
GTO
1.70%
0.05%
1.08%
6.91%
0.41%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLB и GTO
IGLB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GTO в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IGLB и GTO
IGLB
GTO
Сравнение IGLB c GTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLB и GTO
Дивидендная доходность IGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности GTO в 4.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.15% | 5.10% | 4.59% | 4.56% | 3.16% | 3.22% | 3.73% | 4.56% | 3.94% | 4.21% | 4.58% | 4.12% |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.45% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGLB и GTO
Максимальная просадка IGLB за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки GTO в -20.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLB и GTO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGLB и GTO
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Invesco Total Return Bond ETF (GTO) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что IGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.