PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLB с GTO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGLB с GTO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGLB (iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and GTO (Invesco Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - IGLB is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofAML10+ Year US Corporate Index, while GTO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Invesco. IGLB is passively managed, while GTO is actively managed. Over the past 10 years, IGLB returned 2.28%/yr vs 2.93%/yr for GTO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGLB charges 0.06%/yr vs 0.35%/yr for GTO.

Доходность

Сравнение доходности IGLB и GTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGLB показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у GTO с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции IGLB уступали акциям GTO по среднегодовой доходности: 2.28% против 2.93% соответственно.

IGLB

1 день
-0.32%
1 месяц
1.42%
С начала года
0.84%
6 месяцев
-0.11%
1 год
7.79%
3 года*
4.53%
5 лет*
-1.66%
10 лет*
2.28%

GTO

1 день
-0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.41%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.07%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLB и GTO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.84%7.53%-1.50%11.03%-25.38%-1.68%13.30%23.19%-6.90%12.15%
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		0.68%7.17%2.63%5.95%-14.77%-0.38%10.86%11.65%-0.26%7.41%

Correlation

The correlation between IGLB and GTO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2016 г.

0.78

The correlation between IGLB and GTO shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.93 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Invesco Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с IGLB:
IGLB с VCLTIGLB с IGEBIGLB с SGOVIGLB с TLTIGLB с SPLBIGLB с LQDIGLB с BLV
Часто сравнивают с GTO:
GTO с BNDGTO с TLTGTO с HTRBGTO с YYYGTO с JEPIGTO с DODIXGTO с SCHD

Доходность на риск

IGLB vs. GTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLB
Ранг доходности на риск IGLB: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLB: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLB: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLB: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLB: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GTO
Ранг доходности на риск GTO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLB c GTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLBGTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.88

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
2.80

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.36

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.79

7.50

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLB vs. GTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLB на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа GTO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLB и GTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLBGTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.88

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.01

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.53

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.52

-0.14

Просадки

Сравнение просадок IGLB и GTO

Максимальная просадка IGLB за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки GTO в -20.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLB и GTO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGLBGTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-20.61%

-13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-2.73%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.87%

-5.98%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-20.61%

-13.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-20.61%

-13.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.70%

-1.62%

-12.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-4.80%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

0.86%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLB и GTO

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с Invesco Total Return Bond ETF (GTO) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что IGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGLBGTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

1.19%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.70%

2.50%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.84%

3.43%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

5.68%

+6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

5.58%

+6.95%

Сравнение комиссий IGLB и GTO

IGLB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GTO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLB и GTO

Дивидендная доходность IGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности GTO в 4.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		4.76%4.70%4.42%4.05%3.47%1.93%4.04%2.97%5.25%2.81%2.57%0.00%
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		5.26%5.14%5.10%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IGLB and GTO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IGLB has higher volatility (2.32%) compared to GTO (1.19%). In terms of maximum drawdown, IGLB dropped -34.12% vs GTO's -20.61%.

On 10-year performance, GTO leads with 2.93% vs 2.28% for IGLB. On fees, IGLB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, GTO has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GTO has performed better with a 2.93% return vs 2.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGLB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for GTO.

IGLB has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 4.76% for GTO.

IGLB is categorized as Corporate Bonds, while GTO is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for IGLB and 0.35% for GTO.

GTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLB и GTO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор