Сравнение IGLB с GTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO).
IGLB и GTO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML10+ Year US Corporate Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IGLB и GTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLB и GTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.58% | 7.53% | -1.50% | 11.03% | -25.38% | -1.68% | 13.30% | 23.19% | -6.90% | 12.15% |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 0.00% | 7.17% | 2.63% | 5.95% | -14.77% | -0.38% | 10.86% | 11.65% | -0.26% | 7.41% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции IGLB уступали акциям GTO по среднегодовой доходности: 2.47% против 3.03% соответственно.
IGLB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- -1.58%
- 10 лет*
- 2.47%
GTO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLB и GTO
IGLB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GTO в 0.35%.
Доходность на риск
IGLB vs. GTO — Ранг доходности на риск
IGLB
GTO
Сравнение IGLB c GTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLB | GTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.12 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.53 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.62 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 4.87 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLB | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.12 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.03 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.55 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.51 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между IGLB и GTO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLB и GTO
Дивидендная доходность IGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности GTO в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.29% | 5.14% | 5.10% | 4.59% | 4.56% | 3.16% | 3.22% | 3.73% | 4.56% | 3.94% | 4.21% | 4.58% |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.78% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGLB и GTO
Максимальная просадка IGLB за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки GTO в -20.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLB и GTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLB | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -20.61% | -13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -2.94% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.12% | -20.61% | -13.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -20.61% | -13.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.93% | -2.28% | -12.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -4.85% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 0.98% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLB и GTO
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Invesco Total Return Bond ETF (GTO) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что IGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLB | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 1.59% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 2.32% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 4.04% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 5.68% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 5.57% | +6.96% |