PortfoliosLab logo
Сравнение IGLB с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGLB и TLT составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности IGLB и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
89.25%
46.87%
IGLB
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGLB:

0.51

TLT:

0.28

Коэф-т Сортино

IGLB:

0.77

TLT:

0.48

Коэф-т Омега

IGLB:

1.09

TLT:

1.06

Коэф-т Кальмара

IGLB:

0.24

TLT:

0.09

Коэф-т Мартина

IGLB:

1.33

TLT:

0.53

Индекс Язвы

IGLB:

4.37%

TLT:

7.52%

Дневная вол-ть

IGLB:

11.28%

TLT:

14.42%

Макс. просадка

IGLB:

-34.12%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

IGLB:

-19.28%

TLT:

-41.08%

Доходность по периодам

С начала года, IGLB показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции IGLB превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.91% против -1.03% соответственно.


IGLB

С начала года

1.42%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

-0.82%

1 год

6.91%

5 лет

-2.10%

10 лет

1.91%

TLT

С начала года

2.84%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

-1.48%

1 год

5.49%

5 лет

-9.90%

10 лет

-1.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGLB и TLT

IGLB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLT: 0.15%
График комиссии IGLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGLB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGLB и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLB
Ранг риск-скорректированной доходности IGLB, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGLB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGLB c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGLB, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGLB: 0.51
TLT: 0.28
Коэффициент Сортино IGLB, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGLB: 0.77
TLT: 0.48
Коэффициент Омега IGLB, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGLB: 1.09
TLT: 1.06
Коэффициент Кальмара IGLB, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGLB: 0.24
TLT: 0.09
Коэффициент Мартина IGLB, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGLB: 1.33
TLT: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа IGLB на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLB и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.28
IGLB
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLB и TLT

Дивидендная доходность IGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности TLT в 4.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
5.15%5.10%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%4.12%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.24%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок IGLB и TLT

Максимальная просадка IGLB за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLB и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.28%
-41.08%
IGLB
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности IGLB и TLT

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеют волатильность 6.27% и 6.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.27%
6.00%
IGLB
TLT