PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLB с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGLB с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

IGLB и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML10+ Year US Corporate Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGLB и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLB и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.58%7.53%-1.50%11.03%-25.38%-1.68%13.30%23.19%-6.90%12.15%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, IGLB показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IGLB превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.47% против -1.39% соответственно.

IGLB

1 день
0.18%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.39%
1 год
3.77%
3 года*
3.31%
5 лет*
-1.58%
10 лет*
2.47%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IGLB:
IGLB с VCLTIGLB с IGEBIGLB с SGOVIGLB с SPLBIGLB с LQDIGLB с GTOIGLB с SCHD
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий IGLB и TLT

IGLB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGLB vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLB
Ранг доходности на риск IGLB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLB: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLB: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLB c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLBTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

-0.13

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

-0.10

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.99

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

-0.06

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.85

-0.13

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLB vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLB на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLB и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLBTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

-0.13

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.37

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

-0.09

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.26

+0.12

Корреляция

Корреляция между IGLB и TLT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLB и TLT

Дивидендная доходность IGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности TLT в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		5.29%5.14%5.10%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок IGLB и TLT

Максимальная просадка IGLB за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLB и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

IGLBTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-48.35%

+14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-9.23%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-43.70%

+9.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-48.35%

+14.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.93%

-40.23%

+25.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-13.62%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

4.39%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLB и TLT

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGLBTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.71%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

6.61%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

11.40%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

15.88%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

14.93%

-2.40%