PortfoliosLab logo
Сравнение IGLB с IGEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGLB и IGEB составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности IGLB и IGEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.39%
22.57%
IGLB
IGEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGLB:

0.51

IGEB:

1.31

Коэф-т Сортино

IGLB:

0.77

IGEB:

1.88

Коэф-т Омега

IGLB:

1.09

IGEB:

1.23

Коэф-т Кальмара

IGLB:

0.24

IGEB:

0.69

Коэф-т Мартина

IGLB:

1.33

IGEB:

4.24

Индекс Язвы

IGLB:

4.37%

IGEB:

1.80%

Дневная вол-ть

IGLB:

11.28%

IGEB:

5.84%

Макс. просадка

IGLB:

-34.12%

IGEB:

-21.30%

Текущая просадка

IGLB:

-19.28%

IGEB:

-3.76%

Доходность по периодам

С начала года, IGLB показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у IGEB с доходностью 2.04%.


IGLB

С начала года

1.42%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

-0.82%

1 год

6.91%

5 лет

-2.10%

10 лет

1.91%

IGEB

С начала года

2.04%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

1.33%

1 год

8.17%

5 лет

0.97%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGLB и IGEB

IGLB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IGEB в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IGEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGEB: 0.18%
График комиссии IGLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGLB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGLB и IGEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLB
Ранг риск-скорректированной доходности IGLB, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGLB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

IGEB
Ранг риск-скорректированной доходности IGEB, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGEB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGEB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGEB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGEB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGEB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGLB c IGEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGLB, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGLB: 0.51
IGEB: 1.31
Коэффициент Сортино IGLB, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGLB: 0.77
IGEB: 1.88
Коэффициент Омега IGLB, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGLB: 1.09
IGEB: 1.23
Коэффициент Кальмара IGLB, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGLB: 0.24
IGEB: 0.69
Коэффициент Мартина IGLB, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGLB: 1.33
IGEB: 4.24

Показатель коэффициента Шарпа IGLB на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа IGEB равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLB и IGEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
1.31
IGLB
IGEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLB и IGEB

Дивидендная доходность IGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности IGEB в 5.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
5.15%5.10%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%4.12%
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF
5.07%5.09%4.60%3.64%3.63%2.90%5.61%3.59%1.61%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGLB и IGEB

Максимальная просадка IGLB за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки IGEB в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLB и IGEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.28%
-3.76%
IGLB
IGEB

Волатильность

Сравнение волатильности IGLB и IGEB

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что IGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.27%
3.07%
IGLB
IGEB