Сравнение VXUS с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
VXUS и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VXUS и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VXUS и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -7.60% | 27.49% |
Доходность по периодам
С начала года, VXUS показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.79%.
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXUS и HDMV
VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
VXUS vs. HDMV — Ранг доходности на риск
VXUS
HDMV
Сравнение VXUS c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXUS | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.55 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.02 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.43 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 8.61 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXUS | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.55 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.61 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.42 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VXUS и HDMV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXUS и HDMV
Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности HDMV в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VXUS и HDMV
Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VXUS | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -32.01% | -3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -8.73% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -24.11% | -5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -5.54% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -6.83% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.46% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXUS и HDMV
Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VXUS | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 5.40% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 8.26% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 13.16% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 11.94% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 13.23% | +3.86% |