PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VXUS с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с FNDF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both exchange-traded funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, VXUS returned 9.60%/yr vs 11.87%/yr for FNDF. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 15.31%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 9.60% против 11.87% соответственно.

VXUS

1 день
0.07%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
8.40%
С начала года
15.31%
1 год
28.53%
3 года*
18.83%
5 лет*
9.10%
10 лет*
9.60%
Всё время*
6.70%

FNDF

1 день
-0.07%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
10.61%
С начала года
21.52%
1 год
39.70%
3 года*
22.94%
5 лет*
14.22%
10 лет*
11.87%
Всё время*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNDF

Schwab Fundamental International Equity ETF
$80.54M$73.00M$75.40M

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF
$389.99M$399.74M$498.52M

Сравнение доходности по годам VXUS и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		15.31%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		21.52%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Correlation

The correlation between VXUS and FNDF is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.95

The correlation between VXUS and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXUS и FNDF

Секторы
VXUS
FNDF

Технологии

23.7%
11.5%

Финансовые услуги

23.2%
20.2%

Промышленность

14.5%
12.8%

Потребительский циклический сектор

6.8%
8.2%

Здравоохранение

6.8%
6.0%

Сырьевые материалы

6.6%
10.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.2%

Энергетика

4.2%
10.6%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.4%

Коммунальные услуги

2.9%
4.3%

Недвижимость

1.7%
0.9%

Технологии

VXUS
23.7%
FNDF
11.5%

Финансовые услуги

VXUS
23.2%
FNDF
20.2%

Промышленность

VXUS
14.5%
FNDF
12.8%

Потребительский циклический сектор

VXUS
6.8%
FNDF
8.2%

Здравоохранение

VXUS
6.8%
FNDF
6.0%

Сырьевые материалы

VXUS
6.6%
FNDF
10.0%

Потребительский защитный сектор

VXUS
4.8%
FNDF
6.2%

Энергетика

VXUS
4.2%
FNDF
10.6%

Коммуникационные услуги

VXUS
3.8%
FNDF
3.4%

Коммунальные услуги

VXUS
2.9%
FNDF
4.3%

Недвижимость

VXUS
1.7%
FNDF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIVFNDF с SPDW

Доходность на риск

VXUS vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VXUS c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXUSFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.47

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.24

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.76

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

13.18

-3.86

VXUS vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа FNDF равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXUS и FNDF

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-40.14%

+4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-10.60%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-13.89%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-25.56%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-40.14%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.42%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-7.58%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.02%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и FNDF

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

4.14%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

14.18%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

16.17%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

16.34%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

17.44%

-0.40%

Сравнение комиссий VXUS и FNDF

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FNDF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и FNDF

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FNDF в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		3.00%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.53%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VXUS and FNDF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXUS has higher volatility (5.00%) compared to FNDF (4.14%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs FNDF's -40.14%.

On 10-year performance, FNDF leads with 11.87% vs 9.60% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, FNDF has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDF has performed better with a 11.87% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for FNDF.

FNDF has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 2.53% for VXUS.

VXUS is categorized as Global Equities, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index, while FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.25% for FNDF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор