PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с FIVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с FIVA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) and FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FNDF tracks the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net) while FIVA tracks the Fidelity International Value Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNDF returned 12.99%/yr vs 13.11%/yr for FIVA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FNDF charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for FIVA.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и FIVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 16.43%, что значительно выше, чем у FIVA с доходностью 13.25%.

FNDF

1 день
-2.61%
1 месяц
-1.37%
С начала года
16.43%
6 месяцев
16.74%
1 год
39.04%
3 года*
22.45%
5 лет*
12.99%
10 лет*
12.17%

FIVA

1 день
-2.31%
1 месяц
1.70%
С начала года
13.25%
6 месяцев
13.22%
1 год
37.08%
3 года*
22.73%
5 лет*
13.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDF и FIVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		16.43%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-18.32%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		13.25%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-18.62%

Correlation

The correlation between FNDF and FIVA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.93

The correlation between FNDF and FIVA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDF и FIVA

Секторы
FNDF
FIVA

Финансовые услуги

16.2%
27.4%

Промышленность

15.5%
16.5%

Технологии

14.4%
15.2%

Сырьевые материалы

11.3%
7.7%

Энергетика

10.9%
4.9%

Потребительский циклический сектор

10.8%
6.6%

Потребительский защитный сектор

6.5%
5.2%

Здравоохранение

5.2%
8.0%

Коммуникационные услуги

4.9%
3.0%

Коммунальные услуги

3.5%
3.3%

Недвижимость

0.8%
1.5%

Финансовые услуги

FNDF
16.2%
FIVA
27.4%

Промышленность

FNDF
15.5%
FIVA
16.5%

Технологии

FNDF
14.4%
FIVA
15.2%

Сырьевые материалы

FNDF
11.3%
FIVA
7.7%

Энергетика

FNDF
10.9%
FIVA
4.9%

Потребительский циклический сектор

FNDF
10.8%
FIVA
6.6%

Потребительский защитный сектор

FNDF
6.5%
FIVA
5.2%

Здравоохранение

FNDF
5.2%
FIVA
8.0%

Коммуникационные услуги

FNDF
4.9%
FIVA
3.0%

Коммунальные услуги

FNDF
3.5%
FIVA
3.3%

Недвижимость

FNDF
0.8%
FIVA
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Equity ETF

Fidelity International Value Factor ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с VOOFNDF с AVIVFNDF с SPDW
Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWXFIVA с VXUS

Доходность на риск

FNDF vs. FIVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c FIVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDFFIVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.34

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.21

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.18

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

12.44

+1.30

FNDF vs. FIVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIVA равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и FIVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDF и FIVA

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, примерно равная максимальной просадке FIVA в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и FIVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFFIVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-39.76%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-11.71%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-14.77%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-28.70%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-2.31%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-7.73%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.99%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и FIVA

Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что FNDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFFIVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

6.05%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

13.46%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

15.95%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

16.45%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

17.95%

-0.48%

Сравнение комиссий FNDF и FIVA

FNDF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FIVA в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и FIVA

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности FIVA в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.66%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.95%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FNDF and FIVA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDF has higher volatility (6.77%) compared to FIVA (6.05%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs FIVA's -39.76%.

On 5-year performance, FIVA leads with 13.11% vs 12.99% for FNDF. On fees, FIVA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FIVA has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FIVA has performed better with a 13.11% return vs 12.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIVA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for FNDF.

FNDF has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.66% for FIVA.

FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while FIVA tracks Fidelity International Value Factor Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for FNDF and 0.18% for FIVA.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и FIVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор