PortfoliosLab logo
Сравнение FNDF с SPDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNDF и SPDW составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FNDF и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.80%
91.63%
FNDF
SPDW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNDF:

0.58

SPDW:

0.63

Коэф-т Сортино

FNDF:

0.92

SPDW:

1.00

Коэф-т Омега

FNDF:

1.12

SPDW:

1.13

Коэф-т Кальмара

FNDF:

0.72

SPDW:

0.80

Коэф-т Мартина

FNDF:

2.11

SPDW:

2.46

Индекс Язвы

FNDF:

4.71%

SPDW:

4.40%

Дневная вол-ть

FNDF:

17.20%

SPDW:

17.27%

Макс. просадка

FNDF:

-40.14%

SPDW:

-60.02%

Текущая просадка

FNDF:

-1.20%

SPDW:

-0.61%

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 9.99%. За последние 10 лет акции FNDF превзошли акции SPDW по среднегодовой доходности: 5.86% против 5.22% соответственно.


FNDF

С начала года

11.41%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

6.59%

1 год

10.59%

5 лет

15.35%

10 лет

5.86%

SPDW

С начала года

9.99%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

5.78%

1 год

11.60%

5 лет

11.75%

10 лет

5.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDF и SPDW

FNDF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FNDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDF: 0.25%
График комиссии SPDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPDW: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNDF и SPDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNDF
Ранг риск-скорректированной доходности FNDF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

SPDW
Ранг риск-скорректированной доходности SPDW, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNDF c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNDF, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FNDF: 0.58
SPDW: 0.63
Коэффициент Сортино FNDF, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNDF: 0.92
SPDW: 1.00
Коэффициент Омега FNDF, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FNDF: 1.12
SPDW: 1.13
Коэффициент Кальмара FNDF, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FNDF: 0.72
SPDW: 0.80
Коэффициент Мартина FNDF, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FNDF: 2.11
SPDW: 2.46

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.63
FNDF
SPDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и SPDW

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SPDW в 2.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
3.60%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.84%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
2.90%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.79%3.51%

Просадки

Сравнение просадок FNDF и SPDW

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и SPDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.20%
-0.61%
FNDF
SPDW

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и SPDW

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 11.43% и 11.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.43%
11.45%
FNDF
SPDW