PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNDF с DFIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDF с DFIV

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Dimensional International Value ETF (DFIV).

FNDF и DFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDF или DFIV.

Корреляция

Корреляция между FNDF и DFIV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNDF:

0.56

DFIV:

0.82

Коэф-т Сортино

FNDF:

0.92

DFIV:

1.21

Коэф-т Омега

FNDF:

1.12

DFIV:

1.17

Коэф-т Кальмара

FNDF:

0.71

DFIV:

0.96

Коэф-т Мартина

FNDF:

2.09

DFIV:

3.74

Индекс Язвы

FNDF:

4.71%

DFIV:

3.79%

Дневная вол-ть

FNDF:

17.15%

DFIV:

17.41%

Макс. просадка

FNDF:

-40.14%

DFIV:

-25.42%

Текущая просадка

FNDF:

0.00%

DFIV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 15.27%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 17.24%.

FNDF

С начала года

15.27%

1 месяц

8.11%

6 месяцев

13.52%

1 год

9.59%

5 лет

16.26%

10 лет

6.22%

DFIV

С начала года

17.24%

1 месяц

8.31%

6 месяцев

15.83%

1 год

14.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNDF и DFIV

FNDF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFIV
Dimensional International Value ETF
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNDF и DFIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг риск-скорректированной доходности FNDF, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг риск-скорректированной доходности DFIV, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNDF c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа DFIV равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и DFIV

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что сопоставимо с доходностью DFIV в 3.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		3.48%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.83%
DFIV
Dimensional International Value ETF		3.46%3.88%3.93%3.84%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNDF и DFIV

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и DFIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и DFIV

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Dimensional International Value ETF (DFIV) имеют волатильность 3.22% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...