PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNDF с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с AVIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) and AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. FNDF is passively managed, while AVIV is actively managed. Over the past 3 years, FNDF returned 22.94%/yr vs 22.15%/yr for AVIV. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 21.52%, что значительно выше, чем у AVIV с доходностью 16.33%.

FNDF

1 день
-0.07%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
10.61%
С начала года
21.52%
1 год
39.70%
3 года*
22.94%
5 лет*
14.22%
10 лет*
11.87%
Всё время*
9.15%

AVIV

1 день
0.31%
1 месяц
3.27%
6 месяцев
7.21%
С начала года
16.33%
1 год
33.20%
3 года*
22.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVIV

Avantis International Large Cap Value ETF
$11.11M$9.68M$14.56M

FNDF

Schwab Fundamental International Equity ETF
$80.54M$73.00M$75.40M

Сравнение доходности по годам FNDF и AVIV

2026 (YTD)20252024202320222021
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		21.52%40.99%2.29%20.22%-7.78%1.21%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		16.33%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.83%

Correlation

The correlation between FNDF and AVIV is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.97

The correlation between FNDF and AVIV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDF и AVIV

Секторы
FNDF
AVIV

Финансовые услуги

20.2%
29.9%

Промышленность

12.8%
19.1%

Технологии

11.5%
3.9%

Энергетика

10.6%
11.4%

Сырьевые материалы

10.0%
11.4%

Потребительский циклический сектор

8.2%
10.6%

Потребительский защитный сектор

6.2%
3.0%

Здравоохранение

6.0%
4.6%

Коммунальные услуги

4.3%
0.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
5.0%

Недвижимость

0.9%
0.9%

Финансовые услуги

FNDF
20.2%
AVIV
29.9%

Промышленность

FNDF
12.8%
AVIV
19.1%

Технологии

FNDF
11.5%
AVIV
3.9%

Энергетика

FNDF
10.6%
AVIV
11.4%

Сырьевые материалы

FNDF
10.0%
AVIV
11.4%

Потребительский циклический сектор

FNDF
8.2%
AVIV
10.6%

Потребительский защитный сектор

FNDF
6.2%
AVIV
3.0%

Здравоохранение

FNDF
6.0%
AVIV
4.6%

Коммунальные услуги

FNDF
4.3%
AVIV
0.3%

Коммуникационные услуги

FNDF
3.4%
AVIV
5.0%

Недвижимость

FNDF
0.9%
AVIV
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Equity ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с SPDW
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с AVDEAVIV с FSPSX

Доходность на риск

FNDF vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FNDF c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDFAVIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.28

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.11

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.09

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

12.04

+1.15

FNDF vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIV равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDF и AVIV

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и AVIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-27.69%

-12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-10.78%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-14.13%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-4.98%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.77%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и AVIV

Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что FNDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.71%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

12.64%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

14.66%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

16.82%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

16.82%

+0.62%

Сравнение комиссий FNDF и AVIV

И FNDF, и AVIV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и AVIV

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности AVIV в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.44%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		3.00%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FNDF and AVIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDF has higher volatility (4.14%) compared to AVIV (3.71%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs AVIV's -27.69%.

On 3-year performance, FNDF leads with 22.94% vs 22.15% for AVIV. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, AVIV has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNDF has performed better with a 22.94% return vs 22.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF and AVIV have the same expense ratio: 0.25% per year.

FNDF has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 2.44% for AVIV.

They also come from different issuers: Charles Schwab and Avantis.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и AVIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор