PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с AVIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDF (Schwab Fundamental International Large Company Index ETF) and AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FNDF tracks the Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index while AVIV tracks the MSCI World ex-U.S. Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNDF returned 24.10%/yr vs 22.17%/yr for AVIV. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у AVIV с доходностью 11.50%.

FNDF

1 день
-0.67%
1 месяц
6.97%
С начала года
21.21%
6 месяцев
24.72%
1 год
44.71%
3 года*
24.10%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.93%

AVIV

1 день
-0.79%
1 месяц
3.32%
С начала года
11.50%
6 месяцев
14.88%
1 год
32.31%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDF и AVIV

2026 (YTD)20252024202320222021
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		21.21%40.99%2.29%20.22%-7.78%1.73%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		11.50%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.93%

Correlation

The correlation between FNDF and AVIV is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.97

The correlation between FNDF and AVIV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDF и AVIV

Секторы
FNDF
AVIV

Финансовые услуги

16.7%
27.5%

Промышленность

15.9%
17.3%

Энергетика

12.3%
14.2%

Сырьевые материалы

11.3%
12.4%

Технологии

11.1%
3.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.2%

Потребительский защитный сектор

6.9%
3.4%

Здравоохранение

5.5%
4.8%

Коммуникационные услуги

4.9%
4.6%

Коммунальные услуги

3.8%
1.1%

Недвижимость

0.9%
1.0%

Финансовые услуги

FNDF
16.7%
AVIV
27.5%

Промышленность

FNDF
15.9%
AVIV
17.3%

Энергетика

FNDF
12.3%
AVIV
14.2%

Сырьевые материалы

FNDF
11.3%
AVIV
12.4%

Технологии

FNDF
11.1%
AVIV
3.5%

Потребительский циклический сектор

FNDF
10.7%
AVIV
10.2%

Потребительский защитный сектор

FNDF
6.9%
AVIV
3.4%

Здравоохранение

FNDF
5.5%
AVIV
4.8%

Коммуникационные услуги

FNDF
4.9%
AVIV
4.6%

Коммунальные услуги

FNDF
3.8%
AVIV
1.1%

Недвижимость

FNDF
0.9%
AVIV
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с SPDW
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSXAVIV с KBWB

Доходность на риск

FNDF vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDFAVIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.31

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
3.16

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.42

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

3.01

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.19

11.87

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDF vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIV равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDFAVIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.31

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.82

-0.28

Просадки

Сравнение просадок FNDF и AVIV

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и AVIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-27.69%

-12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-10.78%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-14.13%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.39%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-5.12%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.73%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и AVIV

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что FNDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.33%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

11.74%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

14.09%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

16.88%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

16.88%

+0.79%

Сравнение комиссий FNDF и AVIV

И FNDF, и AVIV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и AVIV

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что сопоставимо с доходностью AVIV в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.82%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FNDF and AVIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDF has higher volatility (5.26%) compared to AVIV (4.33%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs AVIV's -27.69%.

On 3-year performance, FNDF leads with 24.10% vs 22.17% for AVIV. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, AVIV has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNDF has performed better with a 24.10% return vs 22.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF and AVIV have the same expense ratio: 0.25% per year.

FNDF has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.82% for AVIV.

FNDF tracks Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index, while AVIV tracks MSCI World ex-U.S. Value Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Avantis.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и AVIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор