PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXUS с FDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).

VXUS и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXUS и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.51%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям FDT по среднегодовой доходности: 9.03% против 9.91% соответственно.

VXUS

1 день
1.17%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.51%
6 месяцев
7.51%
1 год
29.24%
3 года*
15.95%
5 лет*
7.57%
10 лет*
9.03%

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY

Сравнение комиссий VXUS и FDT

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

VXUS vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXUSFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.96

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

3.59

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.56

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

4.30

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

17.64

-7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXUS vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXUSFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.96

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.65

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.36

-0.01

Корреляция

Корреляция между VXUS и FDT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и FDT

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности FDT в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.93%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок VXUS и FDT

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и FDT.

Загрузка...

Показатели просадок

VXUSFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-46.10%

+10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-13.41%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-33.18%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-46.10%

+10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-8.75%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-10.86%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.27%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и FDT

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) составляет 7.72%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что VXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXUSFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

8.78%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

14.05%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

19.39%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

17.87%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

18.33%

-1.24%