Сравнение ETH-USD с BMNR
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock. Over the past year, ETH-USD returned -47.15% vs -44.64% for BMNR. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и BMNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -35.67%, что значительно ниже, чем у BMNR с доходностью -32.12%.
ETH-USD
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.12%
- 6 месяцев
- -10.96%
- С начала года
- -35.67%
- 1 год
- -47.15%
- 3 года*
- 1.46%
- 5 лет*
- -7.98%
- 10 лет*
- 67.48%
- Всё время*
- 79.88%
BMNR
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 18.52%
- 6 месяцев
- -9.21%
- С начала года
- -32.12%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 122.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $614.26M | $566.82M | $632.50M | |
ETH-USD Ethereum | $16.89T | $17.91T | $24.56T |
Сравнение доходности по годам ETH-USD и BMNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -35.67% | 13.71% |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -32.12% | 274.59% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and BMNR is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between ETH-USD and BMNR shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. BMNR — Ранг доходности на риск
ETH-USD
BMNR
Сравнение ETH-USD c BMNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | BMNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.98 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.57 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.80 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и BMNR
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, примерно равная максимальной просадке BMNR в -90.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и BMNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -90.14% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.60% | -78.94% | +11.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.50% | -86.34% | +25.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.05% | -72.98% | +21.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.24% | 56.19% | -20.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и BMNR
Текущая волатильность для Ethereum (ETH-USD) составляет 11.89%, в то время как у BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) волатильность равна 24.22%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.89% | 24.22% | -12.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.20% | 58.86% | -15.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.39% | 99.02% | -44.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.40% | 666.19% | -607.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.00% | 666.19% | -590.19% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and BMNR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMNR has higher volatility (24.22%) compared to ETH-USD (11.89%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs BMNR's -90.14%.
BMNR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и BMNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор