Сравнение ETH-USD с ETHU
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) is Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Over the past year, ETH-USD returned -44.74% vs -83.75% for ETHU. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -37.17%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -70.73%.
ETH-USD
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- 4.06%
- 6 месяцев
- -43.82%
- С начала года
- -37.17%
- 1 год
- -44.74%
- 3 года*
- -0.83%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 67.00%
ETHU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- -75.69%
- С начала года
- -70.73%
- 1 год
- -83.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH-USD и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -37.17% | -10.91% | -11.57% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -70.73% | -64.38% | -48.73% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and ETHU is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between ETH-USD and ETHU has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. ETHU — Ранг доходности на риск
ETH-USD
ETHU
Сравнение ETH-USD c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.90 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.89 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.20 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и ETHU
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, примерно равная максимальной просадке ETHU в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -96.46% | +2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.60% | -93.99% | +26.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.42% | -94.93% | +33.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.00% | -70.71% | +19.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.81% | 69.54% | -32.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и ETHU
Текущая волатильность для Ethereum (ETH-USD) составляет 13.74%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 29.02%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 29.02% | -15.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.65% | 96.55% | -49.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.38% | 137.64% | -82.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.72% | 142.25% | -83.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.80% | 142.25% | -65.45% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and ETHU have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (29.02%) compared to ETH-USD (13.74%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs ETHU's -96.46%.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор