PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETH-USD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ETH-USD с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ethereum (ETH-USD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ETH-USD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ethereum (ETH-USD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETH-USD и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETH-USD
Ethereum		-27.34%-10.91%46.00%90.84%-67.48%398.30%473.88%-1.52%-82.39%8,984.19%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ETH-USD показывает доходность -27.34%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 68.60% против 14.06% соответственно.

ETH-USD

1 день
2.47%
1 месяц
6.32%
С начала года
-27.34%
6 месяцев
-50.45%
1 год
13.15%
3 года*
6.28%
5 лет*
0.20%
10 лет*
68.60%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ethereum

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ETH-USD:
ETH-USD с BTC-USDETH-USD с BMNRETH-USD с SOL-USDETH-USD с ETHAETH-USD с ETHUETH-USD с BNB-USDETH-USD с LINK-USD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ETH-USD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETH-USD
Ранг доходности на риск ETH-USD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETH-USD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETH-USDSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.96

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.49

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.53

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.46

7.27

-8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETH-USD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETH-USD на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETH-USD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETH-USDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.96

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.70

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.79

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.56

+0.24

Корреляция

Корреляция между ETH-USD и SPY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ETH-USD и SPY

Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ETH-USDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.01%

-55.19%

-38.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.26%

-12.05%

-50.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.35%

-24.50%

-54.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.01%

-33.72%

-60.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.38%

-5.53%

-49.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.81%

-9.09%

-41.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.32%

2.54%

+33.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ETH-USD и SPY

Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 17.83% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETH-USDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.83%

5.35%

+12.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.52%

9.50%

+42.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.50%

19.06%

+43.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.60%

17.06%

+46.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.85%

17.92%

+60.93%