Сравнение ETH-USD с SPY
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ETH-USD returned 59.97%/yr vs 15.16%/yr for SPY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -46.29%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 59.97% против 15.16% соответственно.
ETH-USD
- 1 день
- -9.90%
- 1 месяц
- -32.21%
- С начала года
- -46.29%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -34.03%
- 3 года*
- -5.45%
- 5 лет*
- -10.08%
- 10 лет*
- 59.97%
SPY
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -46.29% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.45% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and SPY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2015 г. | 0.18 |
Over the past year, ETH-USD and SPY have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. SPY — Ранг доходности на риск
ETH-USD
SPY
Сравнение ETH-USD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH-USD | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.39 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.92 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 13.50 | -14.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH-USD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 2.14 | -2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.78 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.85 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.58 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и SPY
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -55.19% | -38.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.02% | -8.88% | -58.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.02% | -18.76% | -48.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -24.50% | -54.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -33.72% | -60.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.02% | -2.90% | -64.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.88% | -9.05% | -41.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.01% | 1.91% | +42.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и SPY
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 3.73% | +10.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.06% | 9.31% | +36.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.49% | 12.12% | +44.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.61% | 17.09% | +42.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.01% | 17.95% | +60.06% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and SPY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (14.30%) compared to SPY (3.73%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор