PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETH-USD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ETH-USD с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ethereum (ETH-USD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ETH-USD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ethereum (ETH-USD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETH-USD и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETH-USD
Ethereum		-30.81%-10.91%46.00%90.84%-67.48%398.30%473.88%-1.52%-82.39%8,984.19%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ETH-USD показывает доходность -30.81%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 68.46% против 14.11% соответственно.

ETH-USD

1 день
-4.09%
1 месяц
3.52%
С начала года
-30.81%
6 месяцев
-54.26%
1 год
14.38%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.43%
10 лет*
68.46%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ethereum

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ETH-USD:
ETH-USD с BTC-USDETH-USD с BMNRETH-USD с SOL-USDETH-USD с ETHAETH-USD с ETHUETH-USD с BNB-USDETH-USD с LINK-USD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ETH-USD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETH-USD
Ранг доходности на риск ETH-USD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETH-USD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETH-USDSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.92

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.45

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.51

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.58

7.11

-8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETH-USD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETH-USD на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETH-USD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETH-USDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.92

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.70

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.56

+0.23

Корреляция

Корреляция между ETH-USD и SPY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ETH-USD и SPY

Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ETH-USDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.01%

-55.19%

-38.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.26%

-8.88%

-53.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.35%

-24.50%

-54.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.01%

-33.72%

-60.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.51%

-5.44%

-52.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.82%

-9.09%

-41.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.50%

2.57%

+33.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ETH-USD и SPY

Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 18.12% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETH-USDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.12%

5.28%

+12.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.50%

9.49%

+42.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.47%

19.06%

+43.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.54%

17.05%

+46.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.86%

17.92%

+60.94%