Сравнение ETH-USD с ETHA
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Over the past year, ETH-USD returned -34.03% vs -38.02% for ETHA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETH-USD показывает доходность -46.29%, а ETHA немного ниже – -47.08%.
ETH-USD
- 1 день
- -9.90%
- 1 месяц
- -32.21%
- С начала года
- -46.29%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -34.03%
- 3 года*
- -5.45%
- 5 лет*
- -10.08%
- 10 лет*
- 59.97%
ETHA
- 1 день
- -11.35%
- 1 месяц
- -33.01%
- С начала года
- -47.08%
- 6 месяцев
- -48.05%
- 1 год
- -38.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH-USD и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -46.29% | -10.91% | -4.38% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -47.08% | -11.31% | -3.62% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and ETHA is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between ETH-USD and ETHA has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. ETHA — Ранг доходности на риск
ETH-USD
ETHA
Сравнение ETH-USD c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH-USD | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.56 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.00 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH-USD | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.55 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | -0.48 | +1.22 |
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и ETHA
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки ETHA в -67.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -67.56% | -26.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.02% | -67.56% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.02% | -67.56% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.88% | -32.79% | -18.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.01% | 38.18% | +5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и ETHA
Ethereum (ETH-USD) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеют волатильность 14.30% и 14.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 14.55% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.06% | 46.59% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.49% | 69.44% | -12.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.61% | 72.85% | -13.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.01% | 72.85% | +5.16% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and ETHA have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (14.55%) compared to ETH-USD (14.30%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs ETHA's -67.56%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор