Сравнение ETH-USD с ETHA
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Over the past year, ETH-USD returned -35.44% vs -36.20% for ETHA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETH-USD показывает доходность -47.34%, а ETHA немного ниже – -47.66%.
ETH-USD
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- -24.55%
- С начала года
- -47.34%
- 6 месяцев
- -46.17%
- 1 год
- -35.44%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -3.10%
- 10 лет*
- 60.12%
ETHA
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -24.84%
- С начала года
- -47.66%
- 6 месяцев
- -47.05%
- 1 год
- -36.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH-USD и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -47.34% | -10.91% | -3.22% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -47.66% | -11.31% | -4.89% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and ETHA is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between ETH-USD and ETHA has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. ETHA — Ранг доходности на риск
ETH-USD
ETHA
Сравнение ETH-USD c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.53 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.89 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и ETHA
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки ETHA в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -67.91% | -26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.66% | -67.91% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.66% | -67.91% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.93% | -33.78% | -17.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.50% | 40.85% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и ETHA
Текущая волатильность для Ethereum (ETH-USD) составляет 18.39%, в то время как у iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) волатильность равна 20.03%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.39% | 20.03% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.39% | 46.67% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.72% | 69.18% | -13.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.09% | 72.59% | -13.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.04% | 72.59% | +4.45% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and ETHA have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (20.03%) compared to ETH-USD (18.39%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs ETHA's -67.91%.
ETHA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор