PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с ARKK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. VXUS is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 10 years, VXUS returned 10.22%/yr vs 15.57%/yr for ARKK. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 10.22% против 15.57% соответственно.

VXUS

1 день
0.40%
1 месяц
0.78%
С начала года
13.69%
6 месяцев
15.52%
1 год
30.12%
3 года*
18.37%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.22%

ARKK

1 день
0.25%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-5.90%
1 год
21.64%
3 года*
19.87%
5 лет*
-7.96%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		13.69%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
ARKK
ARK Innovation ETF		-1.65%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between VXUS and ARKK is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.59

The correlation between VXUS and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXUS и ARKK

Секторы
VXUS
ARKK

Финансовые услуги

22.3%
16.2%

Технологии

18.1%
25.9%

Промышленность

16.1%
5.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
14.1%

Сырьевые материалы

7.6%

-

Здравоохранение

7.1%
28.1%

Энергетика

5.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Коммуникационные услуги

4.4%
10.0%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Недвижимость

2.6%

-

Финансовые услуги

VXUS
22.3%
ARKK
16.2%

Технологии

VXUS
18.1%
ARKK
25.9%

Промышленность

VXUS
16.1%
ARKK
5.7%

Потребительский циклический сектор

VXUS
8.4%
ARKK
14.1%

Сырьевые материалы

VXUS
7.6%
ARKK

-

Здравоохранение

VXUS
7.1%
ARKK
28.1%

Энергетика

VXUS
5.2%
ARKK

-

Потребительский защитный сектор

VXUS
5.0%
ARKK

-

Коммуникационные услуги

VXUS
4.4%
ARKK
10.0%

Коммунальные услуги

VXUS
3.2%
ARKK

-

Недвижимость

VXUS
2.6%
ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

VXUS vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXUSARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.61

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.06

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

0.70

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

1.53

+8.19

VXUS vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXUS и ARKK

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-80.97%

+45.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-31.35%

+20.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-39.56%

+25.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-77.23%

+47.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-80.97%

+45.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-51.01%

+49.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-30.16%

+21.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

14.39%

-11.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и ARKK

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) составляет 6.71%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что VXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

11.81%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

26.30%

-12.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

36.28%

-20.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

46.40%

-30.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

40.34%

-23.14%

Сравнение комиссий VXUS и ARKK

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и ARKK

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.67%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and ARKK have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (11.81%) compared to VXUS (6.71%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs ARKK's -80.97%.

On 10-year performance, ARKK leads with 15.57% vs 10.22% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKK has performed better with a 15.57% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

VXUS has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for ARKK.

VXUS is categorized as Global Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: Vanguard and ARK. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.75% for ARKK.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор