Сравнение VXUS с AAPL
VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 10 years, VXUS returned 9.32%/yr vs 30.70%/yr for AAPL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VXUS и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXUS показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 20.35%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 9.32% против 30.70% соответственно.
VXUS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -4.26%
- 6 месяцев
- 6.22%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 9.32%
- Всё время*
- 6.44%
AAPL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 9.59%
- 6 месяцев
- 28.05%
- С начала года
- 20.35%
- 1 год
- 55.26%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 30.70%
- Всё время*
- 19.46%
Сравнение доходности по годам VXUS и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.72% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
AAPL Apple Inc | 20.35% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between VXUS and AAPL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г. | 0.48 |
The correlation between VXUS and AAPL shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXUS vs. AAPL — Ранг доходности на риск
VXUS
AAPL
Сравнение VXUS c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXUS | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 4.02 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 9.58 | -1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXUS и AAPL
Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXUS | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -81.80% | +45.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -13.80% | +2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | -33.36% | +19.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -33.36% | +3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | -38.52% | +2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -2.14% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -29.54% | +21.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 5.78% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXUS и AAPL
Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) составляет 5.31%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что VXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXUS | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 10.61% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 19.34% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 24.55% | -7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 27.79% | -11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 29.08% | -12.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXUS и AAPL
Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности AAPL в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.63% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
VXUS and AAPL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (10.61%) compared to VXUS (5.31%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXUS и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор