PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXF с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXF с SCHM

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

VXF (Vanguard Extended Market ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - VXF tracks the S&P Completion Index while SCHM tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXF returned 12.33%/yr vs 11.54%/yr for SCHM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VXF charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.

Доходность

Сравнение доходности VXF и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXF показывает доходность 15.65%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 20.31%. За последние 10 лет акции VXF превзошли акции SCHM по среднегодовой доходности: 12.33% против 11.54% соответственно.

VXF

1 день
1.56%
1 месяц
5.47%
С начала года
15.65%
6 месяцев
13.94%
1 год
30.67%
3 года*
19.11%
5 лет*
6.94%
10 лет*
12.33%

SCHM

1 день
1.55%
1 месяц
4.43%
С начала года
20.31%
6 месяцев
18.81%
1 год
33.77%
3 года*
17.18%
5 лет*
8.92%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXF и SCHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXF
Vanguard Extended Market ETF		15.65%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%18.06%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		20.31%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%

Correlation

The correlation between VXF and SCHM is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г.

0.97

The correlation between VXF and SCHM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXF и SCHM

Секторы
VXF
SCHM

Технологии

22.8%
22.1%

Промышленность

19.3%
21.7%

Финансовые услуги

14.0%
10.9%

Здравоохранение

12.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.8%

Недвижимость

5.8%
6.4%

Энергетика

4.4%
3.4%

Сырьевые материалы

4.2%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.6%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.4%

Коммунальные услуги

1.9%
2.9%

Технологии

VXF
22.8%
SCHM
22.1%

Промышленность

VXF
19.3%
SCHM
21.7%

Финансовые услуги

VXF
14.0%
SCHM
10.9%

Здравоохранение

VXF
12.9%
SCHM
10.9%

Потребительский циклический сектор

VXF
9.2%
SCHM
10.8%

Недвижимость

VXF
5.8%
SCHM
6.4%

Энергетика

VXF
4.4%
SCHM
3.4%

Сырьевые материалы

VXF
4.2%
SCHM
4.7%

Коммуникационные услуги

VXF
3.2%
SCHM
2.6%

Потребительский защитный сектор

VXF
2.5%
SCHM
3.4%

Коммунальные услуги

VXF
1.9%
SCHM
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market ETF

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD

Доходность на риск

VXF vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXF c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXFSCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.10

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.94

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.66

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

14.61

-4.13

VXF vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXF на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHM равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXF и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXF и SCHM

Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXFSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-42.43%

-15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-9.32%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.92%

-23.27%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

-26.46%

-9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.72%

-42.43%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.63%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-5.64%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.33%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VXF и SCHM

Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXFSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

5.67%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

12.47%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

16.19%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

19.66%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

20.51%

+1.83%

Сравнение комиссий VXF и SCHM

VXF берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXF и SCHM

Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SCHM в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.21%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.00%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VXF and SCHM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXF has higher volatility (6.37%) compared to SCHM (5.67%). In terms of maximum drawdown, VXF dropped -58.03% vs SCHM's -42.43%.

On 10-year performance, VXF leads with 12.33% vs 11.54% for SCHM. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHM has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXF has performed better with a 12.33% return vs 11.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for VXF.

SCHM has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 1.00% for VXF.

VXF tracks S&P Completion Index, while SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.05% for VXF and 0.04% for SCHM.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXF и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор