Сравнение VXF с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
VXF и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXF или VO.
Доходность
Сравнение доходности VXF и VO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VXF показывает доходность 22.69%, а VO немного ниже – 21.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXF имеют среднегодовую доходность 10.04%, а акции VO немного впереди с 10.20%.
VXF
22.69%
8.24%
18.52%
37.84%
11.88%
10.04%
VO
21.87%
4.69%
15.49%
32.17%
11.91%
10.20%
Основные характеристики
| VXF | VO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.57 | 2.20 |
| Коэф-т Мартина | 12.21 | 15.92 |
| Индекс Язвы | 3.17% | 2.06% |
| Дневная вол-ть | 17.96% | 12.37% |
| Макс. просадка | -58.04% | -58.89% |
| Текущая просадка | -0.72% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXF и VO
VXF берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VXF и VO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VXF c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXF и VO
Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VO в 1.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% | 1.14% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.78% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок VXF и VO
Максимальная просадка VXF за все время составила -58.04%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXF и VO
Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.