Сравнение VXF с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
VXF и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXF или VO.
Основные характеристики
| VXF | VO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.59% | 20.74% |
| Дох-ть за 1 год | 45.39% | 38.10% |
| Дох-ть за 3 года | 1.04% | 3.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.81% | 11.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.08% | 10.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 3.24 | 4.04 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 1.49 | 1.92 |
| Коэф-т Мартина | 13.82 | 18.09 |
| Индекс Язвы | 3.14% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 18.34% | 12.68% |
| Макс. просадка | -58.04% | -58.89% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VXF и VO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VXF и VO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VXF показывает доходность 21.59%, а VO немного ниже – 20.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXF имеют среднегодовую доходность 10.08%, а акции VO немного впереди с 10.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXF и VO
VXF берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VXF c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXF и VO
Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности VO в 1.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.10% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% | 1.14% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.46% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок VXF и VO
Максимальная просадка VXF за все время составила -58.04%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXF и VO
Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.