Сравнение VXF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VXF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXF или VOO.
Доходность
Сравнение доходности VXF и VOO
Доходность по периодам
С начала года, VXF показывает доходность 22.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции VXF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.04% против 13.18% соответственно.
VXF
22.69%
8.24%
18.52%
37.84%
11.88%
10.04%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| VXF | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.57 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 12.21 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 3.17% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 17.96% | 12.19% |
| Макс. просадка | -58.04% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.72% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXF и VOO
VXF берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VXF и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VXF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXF и VOO
Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% | 1.14% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VXF и VOO
Максимальная просадка VXF за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXF и VOO
Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.