Сравнение VXF с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
VXF и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXF или VB.
Основные характеристики
| VXF | VB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.92% | 1.93% |
| Дох-ть за 1 год | 25.60% | 19.75% |
| Дох-ть за 3 года | -1.93% | 0.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.13% | 7.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.71% | 8.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 1.14 |
| Дневная вол-ть | 17.69% | 17.28% |
| Макс. просадка | -58.04% | -59.58% |
| Current Drawdown | -13.70% | -5.69% |
Корреляция
Корреляция между VXF и VB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VXF и VB
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VXF показывает доходность 1.92%, а VB немного выше – 1.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXF имеют среднегодовую доходность 8.71%, а акции VB немного отстают с 8.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXF и VB
VXF берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VXF c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXF и VB
Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VB в 1.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.26% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% | 1.14% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.50% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок VXF и VB
Максимальная просадка VXF за все время составила -58.04%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXF и VB
Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.