PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXF с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXF с VB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VXF (Vanguard Extended Market ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXF returned 12.08%/yr vs 11.30%/yr for VB. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VXF и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VXF показывает доходность 13.78%, а VB немного выше – 14.16%. За последние 10 лет акции VXF превзошли акции VB по среднегодовой доходности: 12.08% против 11.30% соответственно.

VXF

1 день
-1.02%
1 месяц
4.75%
С начала года
13.78%
6 месяцев
12.61%
1 год
28.88%
3 года*
19.75%
5 лет*
6.53%
10 лет*
12.08%

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXF и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXF
Vanguard Extended Market ETF		13.78%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%18.06%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between VXF and VB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.98

The correlation between VXF and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXF и VB

Секторы
VXF
VB

Технологии

19.8%
17.2%

Промышленность

19.3%
20.8%

Финансовые услуги

14.6%
12.6%

Здравоохранение

13.3%
11.1%

Потребительский циклический сектор

9.7%
11.3%

Недвижимость

6.0%
7.6%

Энергетика

5.1%
4.7%

Сырьевые материалы

4.2%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.4%

Коммунальные услуги

2.0%
3.3%

Технологии

VXF
19.8%
VB
17.2%

Промышленность

VXF
19.3%
VB
20.8%

Финансовые услуги

VXF
14.6%
VB
12.6%

Здравоохранение

VXF
13.3%
VB
11.1%

Потребительский циклический сектор

VXF
9.7%
VB
11.3%

Недвижимость

VXF
6.0%
VB
7.6%

Энергетика

VXF
5.1%
VB
4.7%

Сырьевые материалы

VXF
4.2%
VB
4.8%

Коммуникационные услуги

VXF
3.3%
VB
3.1%

Потребительский защитный сектор

VXF
2.7%
VB
3.4%

Коммунальные услуги

VXF
2.0%
VB
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJRVXF с VEXMX
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

VXF vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXF c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXFVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.78

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.56

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.22

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

11.87

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXF vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXF на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXF и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXFVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.34

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.44

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VXF и VB

Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXFVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-59.56%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-8.98%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.92%

-25.36%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

-28.15%

-8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.72%

-42.05%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.65%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-8.44%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.43%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VXF и VB

Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXFVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.42%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

11.72%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

16.28%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

20.74%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

21.42%

+0.87%

Сравнение комиссий VXF и VB

И VXF, и VB имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXF и VB

Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.02%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VXF and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXF has higher volatility (4.87%) compared to VB (4.42%). In terms of maximum drawdown, VXF dropped -58.03% vs VB's -59.56%.

On 10-year performance, VXF leads with 12.08% vs 11.30% for VB. Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. On volatility, VB has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXF has performed better with a 12.08% return vs 11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF and VB have the same expense ratio: 0.05% per year.

VB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 1.02% for VXF.

VXF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VB is Small Cap Blend Equities. VXF tracks S&P Completion Index, while VB tracks CRSP US Small Cap Index.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXF и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор