Сравнение VXF с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
VXF и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXF или VB.
Корреляция
Корреляция между VXF и VB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VXF и VB
Основные характеристики
VXF:
0.20
VB:
0.10
VXF:
0.46
VB:
0.31
VXF:
1.06
VB:
1.04
VXF:
0.18
VB:
0.09
VXF:
0.64
VB:
0.31
VXF:
7.77%
VB:
7.38%
VXF:
24.20%
VB:
22.44%
VXF:
-58.04%
VB:
-59.57%
VXF:
-17.63%
VB:
-17.05%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VXF показывает доходность -10.46%, а VB немного выше – -10.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXF имеют среднегодовую доходность 7.66%, а акции VB немного отстают с 7.43%.
VXF
-10.46%
-6.37%
-7.29%
3.46%
12.81%
7.66%
VB
-10.03%
-6.12%
-8.62%
0.92%
13.26%
7.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXF и VB
VXF берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VXF и VB
VXF
VB
Сравнение VXF c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXF и VB
Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VB в 1.57%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.31% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.57% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок VXF и VB
Максимальная просадка VXF за все время составила -58.04%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXF и VB
Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 15.88% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 14.89%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.