PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXF с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXF с VOT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VXF (Vanguard Extended Market ETF) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index, while VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXF returned 12.55%/yr vs 12.54%/yr for VOT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VXF и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXF показывает доходность 14.74%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью 8.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXF имеют среднегодовую доходность 12.55%, а акции VOT немного отстают с 12.54%.

VXF

1 день
0.17%
1 месяц
3.63%
С начала года
14.74%
6 месяцев
12.24%
1 год
26.60%
3 года*
20.00%
5 лет*
5.93%
10 лет*
12.55%

VOT

1 день
0.34%
1 месяц
3.53%
С начала года
8.22%
6 месяцев
6.16%
1 год
8.71%
3 года*
15.82%
5 лет*
5.74%
10 лет*
12.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXF и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXF
Vanguard Extended Market ETF		14.74%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%18.06%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		8.22%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Correlation

The correlation between VXF and VOT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.94

The correlation between VXF and VOT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXF и VOT

Секторы
VXF
VOT

Технологии

22.8%
32.5%

Промышленность

19.3%
23.2%

Финансовые услуги

14.0%
6.9%

Здравоохранение

12.9%
8.9%

Потребительский циклический сектор

9.2%
12.8%

Недвижимость

5.8%
4.5%

Энергетика

4.4%
1.9%

Сырьевые материалы

4.2%
1.6%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.6%

Потребительский защитный сектор

2.5%
0.8%

Коммунальные услуги

1.9%
3.2%

Технологии

VXF
22.8%
VOT
32.5%

Промышленность

VXF
19.3%
VOT
23.2%

Финансовые услуги

VXF
14.0%
VOT
6.9%

Здравоохранение

VXF
12.9%
VOT
8.9%

Потребительский циклический сектор

VXF
9.2%
VOT
12.8%

Недвижимость

VXF
5.8%
VOT
4.5%

Энергетика

VXF
4.4%
VOT
1.9%

Сырьевые материалы

VXF
4.2%
VOT
1.6%

Коммуникационные услуги

VXF
3.2%
VOT
3.6%

Потребительский защитный сектор

VXF
2.5%
VOT
0.8%

Коммунальные услуги

VXF
1.9%
VOT
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market ETF

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с IJRVXF с VEXMX
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

VXF vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXF c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXFVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
0.52

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
0.83

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.10

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

0.55

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

1.63

+7.57

VXF vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXF на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа VOT равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXF и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXF и VOT

Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXFVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-60.16%

+2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-15.96%

+5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.92%

-21.77%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

-37.19%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.72%

-37.19%

-4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.66%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-9.94%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

5.35%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VXF и VOT

Текущая волатильность для Vanguard Extended Market ETF (VXF) составляет 6.13%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что VXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXFVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

7.04%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

13.68%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

16.90%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

21.53%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

21.03%

+1.27%

Сравнение комиссий VXF и VOT

И VXF, и VOT имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXF и VOT

Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности VOT в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.01%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VXF and VOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOT has higher volatility (7.04%) compared to VXF (6.13%). In terms of maximum drawdown, VXF dropped -58.03% vs VOT's -60.16%.

On 10-year performance, VXF leads with 12.55% vs 12.54% for VOT. Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. On volatility, VXF has been the lower-risk option at 6.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXF has performed better with a 12.55% return vs 12.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF and VOT have the same expense ratio: 0.05% per year.

VXF has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.61% for VOT.

VXF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VOT is Mid Cap Growth Equities. VXF tracks S&P Completion Index, while VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index.

VXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXF и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор