PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VXF с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXF с VOT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VXF (Vanguard Extended Market ETF) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index, while VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXF returned 11.88%/yr vs 11.89%/yr for VOT. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VXF и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXF показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью 9.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXF имеют среднегодовую доходность 11.88%, а акции VOT немного впереди с 11.89%.

VXF

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
14.44%
С начала года
17.25%
1 год
25.17%
3 года*
18.12%
5 лет*
6.62%
10 лет*
11.88%
Всё время*
10.11%

VOT

1 день
-0.53%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
12.92%
С начала года
9.82%
1 год
6.66%
3 года*
14.90%
5 лет*
5.39%
10 лет*
11.89%
Всё время*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VOT

Vanguard Mid-Cap Growth ETF
$55.73M$60.06M$62.24M

VXF

Vanguard Extended Market ETF
$103.70M$90.73M$108.34M

Сравнение доходности по годам VXF и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXF
Vanguard Extended Market ETF		17.25%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%18.06%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		9.82%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Correlation

The correlation between VXF and VOT is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.94

The correlation between VXF and VOT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXF и VOT

Секторы
VXF
VOT

Промышленность

19.6%
26.7%

Технологии

19.2%
33.8%

Финансовые услуги

13.7%
6.0%

Здравоохранение

13.6%
8.0%

Потребительский циклический сектор

8.5%
10.8%

Недвижимость

5.6%
4.2%

Сырьевые материалы

4.7%
1.6%

Энергетика

4.3%
1.8%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.6%
0.7%

Коммунальные услуги

1.8%
2.9%

Промышленность

VXF
19.6%
VOT
26.7%

Технологии

VXF
19.2%
VOT
33.8%

Финансовые услуги

VXF
13.7%
VOT
6.0%

Здравоохранение

VXF
13.6%
VOT
8.0%

Потребительский циклический сектор

VXF
8.5%
VOT
10.8%

Недвижимость

VXF
5.6%
VOT
4.2%

Сырьевые материалы

VXF
4.7%
VOT
1.6%

Энергетика

VXF
4.3%
VOT
1.8%

Коммуникационные услуги

VXF
2.8%
VOT
3.0%

Потребительский защитный сектор

VXF
2.6%
VOT
0.7%

Коммунальные услуги

VXF
1.8%
VOT
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market ETF

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с IJRVXF с VEXMX
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

VXF vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VXF c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXFVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
0.39

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
0.67

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

0.42

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

1.24

+7.16

VXF vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXF на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа VOT равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXF и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXF и VOT

Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXFVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-60.16%

+2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-15.96%

+5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.92%

-21.77%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

-37.19%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.72%

-37.19%

-4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.53%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-9.90%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

5.40%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VXF и VOT

Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеют волатильность 4.75% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXFVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.71%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

13.95%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

17.19%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

21.60%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

21.04%

+1.25%

Сравнение комиссий VXF и VOT

И VXF, и VOT имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXF и VOT

Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности VOT в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.60%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.00%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VXF and VOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXF has higher volatility (4.75%) compared to VOT (4.71%). In terms of maximum drawdown, VXF dropped -58.03% vs VOT's -60.16%.

On 10-year performance, VOT leads with 11.89% vs 11.88% for VXF. Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOT has performed better with a 11.89% return vs 11.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF and VOT have the same expense ratio: 0.05% per year.

VXF has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.60% for VOT.

VXF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VOT is Mid Cap Growth Equities. VXF tracks S&P Completion Index, while VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index.

VXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXF и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор