PortfoliosLab logo
Сравнение VXF с VOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VXF и VOT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VXF и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
375.59%
447.30%
VXF
VOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXF:

0.20

VOT:

0.54

Коэф-т Сортино

VXF:

0.46

VOT:

0.89

Коэф-т Омега

VXF:

1.06

VOT:

1.12

Коэф-т Кальмара

VXF:

0.18

VOT:

0.54

Коэф-т Мартина

VXF:

0.64

VOT:

2.03

Индекс Язвы

VXF:

7.77%

VOT:

5.83%

Дневная вол-ть

VXF:

24.20%

VOT:

21.91%

Макс. просадка

VXF:

-58.04%

VOT:

-60.17%

Текущая просадка

VXF:

-17.63%

VOT:

-11.34%

Доходность по периодам

С начала года, VXF показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции VXF уступали акциям VOT по среднегодовой доходности: 7.66% против 9.32% соответственно.


VXF

С начала года

-10.46%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

-7.29%

1 год

3.46%

5 лет

12.81%

10 лет

7.66%

VOT

С начала года

-3.22%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

-0.76%

1 год

9.95%

5 лет

12.18%

10 лет

9.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VXF и VOT

VXF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VOT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOT: 0.07%
График комиссии VXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXF: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXF и VOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VXF
Ранг риск-скорректированной доходности VXF, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

VOT
Ранг риск-скорректированной доходности VOT, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VXF c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VXF, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VXF: 0.20
VOT: 0.54
Коэффициент Сортино VXF, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VXF: 0.46
VOT: 0.89
Коэффициент Омега VXF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VXF: 1.06
VOT: 1.12
Коэффициент Кальмара VXF, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VXF: 0.18
VOT: 0.54
Коэффициент Мартина VXF, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VXF: 0.64
VOT: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа VXF на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа VOT равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXF и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.54
VXF
VOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXF и VOT

Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности VOT в 0.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VXF
Vanguard Extended Market ETF
1.31%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.71%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%

Просадки

Сравнение просадок VXF и VOT

Максимальная просадка VXF за все время составила -58.04%, примерно равная максимальной просадке VOT в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и VOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.63%
-11.34%
VXF
VOT

Волатильность

Сравнение волатильности VXF и VOT

Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 15.88% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 15.05%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.88%
15.05%
VXF
VOT