PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VXF с VOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VXFVOT
Дох-ть с нач. г.21.59%20.10%
Дох-ть за 1 год45.39%38.77%
Дох-ть за 3 года1.04%0.55%
Дох-ть за 5 лет11.81%12.52%
Дох-ть за 10 лет10.08%10.95%
Коэф-т Шарпа2.372.53
Коэф-т Сортино3.243.41
Коэф-т Омега1.411.44
Коэф-т Кальмара1.491.38
Коэф-т Мартина13.8215.02
Индекс Язвы3.14%2.51%
Дневная вол-ть18.34%14.90%
Макс. просадка-58.04%-60.17%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VXF и VOT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VXF и VOT

С начала года, VXF показывает доходность 21.59%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью 20.10%. За последние 10 лет акции VXF уступали акциям VOT по среднегодовой доходности: 10.08% против 10.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.88%
14.27%
VXF
VOT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VXF и VOT

VXF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VOT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
График комиссии VOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VXF c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VXF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXF, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VXF, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VXF, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VXF, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VXF, с текущим значением в 13.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.82
VOT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOT, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOT, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOT, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOT, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOT, с текущим значением в 15.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.02

Сравнение коэффициента Шарпа VXF и VOT

Показатель коэффициента Шарпа VXF на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOT равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXF и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.37
2.53
VXF
VOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXF и VOT

Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности VOT в 0.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VXF
Vanguard Extended Market ETF
1.10%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%1.14%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%0.61%

Просадки

Сравнение просадок VXF и VOT

Максимальная просадка VXF за все время составила -58.04%, примерно равная максимальной просадке VOT в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и VOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VXF
VOT

Волатильность

Сравнение волатильности VXF и VOT

Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.79%
4.78%
VXF
VOT