Сравнение VXF с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market ETF (VXF) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
VXF и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXF или IJR.
Основные характеристики
| VXF | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.59% | 16.06% |
| Дох-ть за 1 год | 45.39% | 39.21% |
| Дох-ть за 3 года | 1.04% | 2.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.81% | 10.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.08% | 9.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 1.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.24 | 2.68 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.49 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 13.82 | 10.61 |
| Индекс Язвы | 3.14% | 3.52% |
| Дневная вол-ть | 18.34% | 20.57% |
| Макс. просадка | -58.04% | -58.15% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.12% |
Корреляция
Корреляция между VXF и IJR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VXF и IJR
С начала года, VXF показывает доходность 21.59%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 16.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXF имеют среднегодовую доходность 10.08%, а акции IJR немного отстают с 9.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXF и IJR
VXF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VXF c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXF и IJR
Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности IJR в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.10% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% | 1.14% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.22% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок VXF и IJR
Максимальная просадка VXF за все время составила -58.04%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXF и IJR
Текущая волатильность для Vanguard Extended Market ETF (VXF) составляет 5.79%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что VXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.