PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VXF с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VXFIJR
Дох-ть с нач. г.21.59%16.06%
Дох-ть за 1 год45.39%39.21%
Дох-ть за 3 года1.04%2.70%
Дох-ть за 5 лет11.81%10.50%
Дох-ть за 10 лет10.08%9.89%
Коэф-т Шарпа2.371.82
Коэф-т Сортино3.242.68
Коэф-т Омега1.411.32
Коэф-т Кальмара1.491.67
Коэф-т Мартина13.8210.61
Индекс Язвы3.14%3.52%
Дневная вол-ть18.34%20.57%
Макс. просадка-58.04%-58.15%
Текущая просадка0.00%-0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VXF и IJR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VXF и IJR

С начала года, VXF показывает доходность 21.59%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 16.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXF имеют среднегодовую доходность 10.08%, а акции IJR немного отстают с 9.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.88%
14.93%
VXF
IJR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VXF и IJR

VXF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VXF c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VXF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXF, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VXF, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VXF, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VXF, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VXF, с текущим значением в 13.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.82
IJR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IJR, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IJR, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IJR, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IJR, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IJR, с текущим значением в 10.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.61

Сравнение коэффициента Шарпа VXF и IJR

Показатель коэффициента Шарпа VXF на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа IJR равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXF и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.37
1.82
VXF
IJR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXF и IJR

Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности IJR в 1.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VXF
Vanguard Extended Market ETF
1.10%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%1.14%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.22%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%

Просадки

Сравнение просадок VXF и IJR

Максимальная просадка VXF за все время составила -58.04%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.12%
VXF
IJR

Волатильность

Сравнение волатильности VXF и IJR

Текущая волатильность для Vanguard Extended Market ETF (VXF) составляет 5.79%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что VXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.79%
7.32%
VXF
IJR