PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VXF с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VXF и IJR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VXF и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market ETF (VXF) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
730.12%
683.51%
VXF
IJR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXF:

1.16

IJR:

0.58

Коэф-т Сортино

VXF:

1.66

IJR:

0.97

Коэф-т Омега

VXF:

1.21

IJR:

1.12

Коэф-т Кальмара

VXF:

1.12

IJR:

0.97

Коэф-т Мартина

VXF:

6.38

IJR:

3.08

Индекс Язвы

VXF:

3.31%

IJR:

3.73%

Дневная вол-ть

VXF:

18.18%

IJR:

19.71%

Макс. просадка

VXF:

-58.04%

IJR:

-58.15%

Текущая просадка

VXF:

-6.86%

IJR:

-8.22%

Доходность по периодам

С начала года, VXF показывает доходность 18.36%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции VXF превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 9.58% против 9.00% соответственно.


VXF

С начала года

18.36%

1 месяц

-3.53%

6 месяцев

15.70%

1 год

18.32%

5 лет

10.18%

10 лет

9.58%

IJR

С начала года

9.20%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

11.37%

1 год

9.69%

5 лет

8.43%

10 лет

9.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VXF и IJR

VXF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VXF c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXF, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.160.58
Коэффициент Сортино VXF, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.660.97
Коэффициент Омега VXF, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.12
Коэффициент Кальмара VXF, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.120.97
Коэффициент Мартина VXF, с текущим значением в 6.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.383.08
VXF
IJR

Показатель коэффициента Шарпа VXF на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа IJR равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXF и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.16
0.58
VXF
IJR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXF и IJR

Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности IJR в 2.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VXF
Vanguard Extended Market ETF
0.78%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%1.14%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
2.04%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%

Просадки

Сравнение просадок VXF и IJR

Максимальная просадка VXF за все время составила -58.04%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.86%
-8.22%
VXF
IJR

Волатильность

Сравнение волатильности VXF и IJR

Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.36%
5.94%
VXF
IJR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab