Сравнение VXF с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market ETF (VXF) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
VXF и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXF или IJR.
Доходность
Сравнение доходности VXF и IJR
Доходность по периодам
С начала года, VXF показывает доходность 22.69%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 14.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXF имеют среднегодовую доходность 10.04%, а акции IJR немного отстают с 9.72%.
VXF
22.69%
8.24%
18.52%
37.84%
11.88%
10.04%
IJR
14.87%
6.58%
14.99%
29.99%
10.65%
9.72%
Основные характеристики
| VXF | IJR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 1.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 2.28 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.57 | 1.71 |
| Коэф-т Мартина | 12.21 | 8.58 |
| Индекс Язвы | 3.17% | 3.58% |
| Дневная вол-ть | 17.96% | 19.94% |
| Макс. просадка | -58.04% | -58.15% |
| Текущая просадка | -0.72% | -2.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXF и IJR
VXF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VXF и IJR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VXF c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXF и IJR
Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности IJR в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% | 1.14% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.23% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок VXF и IJR
Максимальная просадка VXF за все время составила -58.04%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXF и IJR
Текущая волатильность для Vanguard Extended Market ETF (VXF) составляет 6.22%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что VXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.