Сравнение VXF с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market ETF (VXF) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
VXF и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXF или IJR.
Корреляция
Корреляция между VXF и IJR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VXF и IJR
Основные характеристики
VXF:
0.20
IJR:
-0.09
VXF:
0.46
IJR:
0.04
VXF:
1.06
IJR:
1.01
VXF:
0.18
IJR:
-0.07
VXF:
0.64
IJR:
-0.24
VXF:
7.77%
IJR:
8.73%
VXF:
24.20%
IJR:
23.66%
VXF:
-58.04%
IJR:
-58.15%
VXF:
-17.63%
IJR:
-20.62%
Доходность по периодам
С начала года, VXF показывает доходность -10.46%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -13.05%. За последние 10 лет акции VXF превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 7.66% против 7.00% соответственно.
VXF
-10.46%
-6.37%
-7.29%
3.46%
12.81%
7.66%
IJR
-13.05%
-6.97%
-12.06%
-3.57%
13.00%
7.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXF и IJR
VXF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VXF и IJR
VXF
IJR
Сравнение VXF c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXF и IJR
Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности IJR в 2.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.31% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.36% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок VXF и IJR
Максимальная просадка VXF за все время составила -58.04%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXF и IJR
Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 15.88% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.