PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXF с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXF с VTI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VXF (Vanguard Extended Market ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXF returned 12.55%/yr vs 15.14%/yr for VTI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VXF charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности VXF и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXF показывает доходность 14.74%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции VXF уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.55% против 15.14% соответственно.

VXF

1 день
0.17%
1 месяц
3.63%
С начала года
14.74%
6 месяцев
12.24%
1 год
26.60%
3 года*
20.00%
5 лет*
5.93%
10 лет*
12.55%

VTI

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.86%
С начала года
8.80%
6 месяцев
7.33%
1 год
22.77%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.81%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXF и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXF
Vanguard Extended Market ETF		14.74%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%18.06%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.80%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between VXF and VTI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2002 г.

0.91

The correlation between VXF and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXF и VTI

Секторы
VXF
VTI

Технологии

22.8%
37.0%

Промышленность

19.3%
9.4%

Финансовые услуги

14.0%
11.3%

Здравоохранение

12.9%
9.0%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.7%

Недвижимость

5.8%
2.3%

Энергетика

4.4%
3.3%

Сырьевые материалы

4.2%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.2%
9.8%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.3%

Коммунальные услуги

1.9%
2.1%

Технологии

VXF
22.8%
VTI
37.0%

Промышленность

VXF
19.3%
VTI
9.4%

Финансовые услуги

VXF
14.0%
VTI
11.3%

Здравоохранение

VXF
12.9%
VTI
9.0%

Потребительский циклический сектор

VXF
9.2%
VTI
9.7%

Недвижимость

VXF
5.8%
VTI
2.3%

Энергетика

VXF
4.4%
VTI
3.3%

Сырьевые материалы

VXF
4.2%
VTI
1.9%

Коммуникационные услуги

VXF
3.2%
VTI
9.8%

Потребительский защитный сектор

VXF
2.5%
VTI
4.3%

Коммунальные услуги

VXF
1.9%
VTI
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJRVXF с VEXMX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VXF vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXF c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXFVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.79

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.46

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.56

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

11.37

-2.16

VXF vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXF на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXF и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXF и VTI

Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXFVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-55.45%

-2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-8.92%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.92%

-19.30%

-7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

-25.36%

-11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.72%

-35.00%

-6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-2.86%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-8.01%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.01%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VXF и VTI

Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXFVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

4.93%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

10.02%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

12.80%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

17.50%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

18.31%

+3.99%

Сравнение комиссий VXF и VTI

VXF берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXF и VTI

Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.01%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

VXF and VTI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXF has higher volatility (6.13%) compared to VTI (4.93%). In terms of maximum drawdown, VXF dropped -58.03% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.14% vs 12.55% for VXF. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.14% return vs 12.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for VXF.

VTI has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 1.01% for VXF.

VXF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. VXF tracks S&P Completion Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. Their fees differ too: 0.05% for VXF and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXF и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор