Сравнение VXF с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VXF и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VXF и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VXF и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 27.96% | -9.34% | 18.06% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VXF показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции VXF уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.00% против 13.69% соответственно.
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXF и VTI
VXF берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VXF vs. VTI — Ранг доходности на риск
VXF
VTI
Сравнение VXF c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXF | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.52 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.54 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 7.30 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXF | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.61 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.75 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VXF и VTI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXF и VTI
Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что сопоставимо с доходностью VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VXF и VTI
Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VXF | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -55.45% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -12.30% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | -25.36% | -11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.72% | -35.00% | -6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -5.54% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -8.08% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.60% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXF и VTI
Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VXF | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 5.48% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 9.75% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 19.02% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 17.41% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 18.29% | +3.96% |