Сравнение VXF с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VXF и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXF или VTI.
Основные характеристики
| VXF | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.58% | 26.70% |
| Дох-ть за 1 год | 46.04% | 38.81% |
| Дох-ть за 3 года | 1.80% | 8.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.22% | 15.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.29% | 12.95% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 3.23 |
| Коэф-т Сортино | 3.53 | 4.29 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 1.68 | 4.77 |
| Коэф-т Мартина | 15.22 | 21.07 |
| Индекс Язвы | 3.14% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 18.35% | 12.59% |
| Макс. просадка | -58.04% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VXF и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VXF и VTI
С начала года, VXF показывает доходность 23.58%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.70%. За последние 10 лет акции VXF уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.29% против 12.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXF и VTI
VXF берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VXF c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXF и VTI
Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.08% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% | 1.14% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VXF и VTI
Максимальная просадка VXF за все время составила -58.04%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXF и VTI
Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.