PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VXF с FZIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VXFFZIPX
Дох-ть с нач. г.20.70%17.88%
Дох-ть за 1 год42.34%38.32%
Дох-ть за 3 года0.73%2.71%
Дох-ть за 5 лет11.66%10.96%
Коэф-т Шарпа2.262.01
Коэф-т Сортино3.122.89
Коэф-т Омега1.391.36
Коэф-т Кальмара1.421.64
Коэф-т Мартина13.2011.30
Индекс Язвы3.14%3.30%
Дневная вол-ть18.35%18.52%
Макс. просадка-58.04%-42.71%
Текущая просадка0.00%-0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VXF и FZIPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VXF и FZIPX

С начала года, VXF показывает доходность 20.70%, что значительно выше, чем у FZIPX с доходностью 17.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.59%
12.99%
VXF
FZIPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VXF и FZIPX

VXF берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FZIPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VXF
Vanguard Extended Market ETF
График комиссии VXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии FZIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VXF c FZIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VXF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXF, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VXF, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VXF, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VXF, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VXF, с текущим значением в 13.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.20
FZIPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FZIPX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FZIPX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FZIPX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FZIPX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FZIPX, с текущим значением в 11.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.30

Сравнение коэффициента Шарпа VXF и FZIPX

Показатель коэффициента Шарпа VXF на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZIPX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXF и FZIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.26
2.01
VXF
FZIPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXF и FZIPX

Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности FZIPX в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VXF
Vanguard Extended Market ETF
1.11%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%1.14%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund
1.21%1.43%1.64%1.23%1.24%1.26%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VXF и FZIPX

Максимальная просадка VXF за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и FZIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.14%
VXF
FZIPX

Волатильность

Сравнение волатильности VXF и FZIPX

Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) имеют волатильность 5.81% и 5.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.81%
5.78%
VXF
FZIPX