PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXF с FZIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXF с FZIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX).

VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. FZIPX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности VXF и FZIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXF и FZIPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VXF
Vanguard Extended Market ETF		-0.59%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-18.21%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.65%12.51%12.39%18.13%-18.01%21.31%16.64%26.50%-17.57%

Доходность по периодам

С начала года, VXF показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у FZIPX с доходностью 1.65%.

VXF

1 день
0.69%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-0.70%
1 год
21.08%
3 года*
15.35%
5 лет*
4.13%
10 лет*
11.00%

FZIPX

1 день
3.50%
1 месяц
-5.93%
С начала года
1.65%
6 месяцев
3.63%
1 год
22.46%
3 года*
13.62%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market ETF

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с VOTVXF с VEXMXVXF с IJR
Часто сравнивают с FZIPX:
FZIPX с FZROXFZIPX с FNILXFZIPX с FZILXFZIPX с VBFZIPX с FXAIXFZIPX с FSRNXFZIPX с FSSMX

Сравнение комиссий VXF и FZIPX

VXF берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FZIPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VXF
Vanguard Extended Market ETF
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Доходность на риск

VXF vs. FZIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FZIPX
Ранг доходности на риск FZIPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXF c FZIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXFFZIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.03

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.57

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.60

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

6.88

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXF vs. FZIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXF на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZIPX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXF и FZIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXFFZIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.03

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.27

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.35

+0.08

Корреляция

Корреляция между VXF и FZIPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXF и FZIPX

Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FZIPX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.17%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.22%1.24%1.22%1.43%1.64%6.97%2.15%1.80%0.50%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VXF и FZIPX

Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и FZIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VXFFZIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-42.71%

-15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-14.33%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

-28.19%

-8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-6.45%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-9.09%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.34%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VXF и FZIPX

Текущая волатильность для Vanguard Extended Market ETF (VXF) составляет 6.89%, в то время как у Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что VXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXFFZIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

7.43%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

13.35%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

22.29%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

20.93%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

23.98%

-1.73%