PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VXF с FZIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXF с FZIPX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX).

VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. FZIPX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXF или FZIPX.

Корреляция

Корреляция между VXF и FZIPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VXF и FZIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXF:

0.37

FZIPX:

0.24

Коэф-т Сортино

VXF:

0.73

FZIPX:

0.56

Коэф-т Омега

VXF:

1.10

FZIPX:

1.07

Коэф-т Кальмара

VXF:

0.36

FZIPX:

0.25

Коэф-т Мартина

VXF:

1.14

FZIPX:

0.79

Индекс Язвы

VXF:

8.46%

FZIPX:

7.98%

Дневная вол-ть

VXF:

24.52%

FZIPX:

22.92%

Макс. просадка

VXF:

-58.04%

FZIPX:

-42.71%

Текущая просадка

VXF:

-10.69%

FZIPX:

-10.08%

Доходность по периодам

С начала года, VXF показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у FZIPX с доходностью -2.35%.

VXF

С начала года

-2.91%

1 месяц

14.43%

6 месяцев

-8.16%

1 год

9.10%

5 лет

14.22%

10 лет

8.57%

FZIPX

С начала года

-2.35%

1 месяц

12.91%

6 месяцев

-8.55%

1 год

5.52%

5 лет

13.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VXF и FZIPX

VXF берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FZIPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VXF
Vanguard Extended Market ETF
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXF и FZIPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VXF
Ранг риск-скорректированной доходности VXF, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
FZIPX
Ранг риск-скорректированной доходности FZIPX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VXF c FZIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VXF на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа FZIPX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXF и FZIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXF и FZIPX

Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как FZIPX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.21%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VXF и FZIPX

Максимальная просадка VXF за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и FZIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VXF и FZIPX

Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) имеют волатильность 6.57% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...