PortfoliosLab logo
Сравнение VXF с FZIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VXF и FZIPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VXF и FZIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.76%
36.25%
VXF
FZIPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXF:

0.20

FZIPX:

0.11

Коэф-т Сортино

VXF:

0.46

FZIPX:

0.31

Коэф-т Омега

VXF:

1.06

FZIPX:

1.04

Коэф-т Кальмара

VXF:

0.18

FZIPX:

0.10

Коэф-т Мартина

VXF:

0.64

FZIPX:

0.33

Индекс Язвы

VXF:

7.77%

FZIPX:

7.31%

Дневная вол-ть

VXF:

24.20%

FZIPX:

22.58%

Макс. просадка

VXF:

-58.04%

FZIPX:

-42.71%

Текущая просадка

VXF:

-17.63%

FZIPX:

-16.44%

Доходность по периодам

С начала года, VXF показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у FZIPX с доходностью -9.26%.


VXF

С начала года

-10.46%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

-7.29%

1 год

3.46%

5 лет

12.81%

10 лет

7.66%

FZIPX

С начала года

-9.26%

1 месяц

-5.73%

6 месяцев

-8.41%

1 год

0.99%

5 лет

12.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VXF и FZIPX

VXF берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FZIPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXF: 0.06%
График комиссии FZIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZIPX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXF и FZIPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VXF
Ранг риск-скорректированной доходности VXF, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

FZIPX
Ранг риск-скорректированной доходности FZIPX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VXF c FZIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VXF, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VXF: 0.20
FZIPX: 0.11
Коэффициент Сортино VXF, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VXF: 0.46
FZIPX: 0.31
Коэффициент Омега VXF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VXF: 1.06
FZIPX: 1.04
Коэффициент Кальмара VXF, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VXF: 0.18
FZIPX: 0.10
Коэффициент Мартина VXF, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VXF: 0.64
FZIPX: 0.33

Показатель коэффициента Шарпа VXF на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа FZIPX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXF и FZIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.11
VXF
FZIPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXF и FZIPX

Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности FZIPX в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VXF
Vanguard Extended Market ETF
1.31%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund
1.34%1.22%1.43%1.64%6.97%2.15%1.80%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VXF и FZIPX

Максимальная просадка VXF за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и FZIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.63%
-16.44%
VXF
FZIPX

Волатильность

Сравнение волатильности VXF и FZIPX

Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 15.88% по сравнению с Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) с волатильностью 14.75%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.88%
14.75%
VXF
FZIPX