PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXF с PSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXF с PSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Phillips 66 (PSX).

VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VXF и PSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Phillips 66 (PSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXF и PSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXF
Vanguard Extended Market ETF		-0.59%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%18.06%
PSX
Phillips 66		37.23%17.51%-11.63%33.07%49.58%8.51%-33.85%33.97%-12.28%20.94%

Доходность по периодам

С начала года, VXF показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у PSX с доходностью 37.23%. За последние 10 лет акции VXF уступали акциям PSX по среднегодовой доходности: 11.00% против 11.57% соответственно.

VXF

1 день
0.69%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-0.70%
1 год
21.08%
3 года*
15.35%
5 лет*
4.13%
10 лет*
11.00%

PSX

1 день
-3.59%
1 месяц
9.65%
С начала года
37.23%
6 месяцев
32.69%
1 год
46.43%
3 года*
24.45%
5 лет*
20.68%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market ETF

Phillips 66

Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с VEXMX
Часто сравнивают с PSX:
PSX с COPPSX с CVXPSX с MPCPSX с XOMPSX с SPYPSX с PBFPSX с XLE

Доходность на риск

VXF vs. PSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PSX
Ранг доходности на риск PSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXF c PSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Phillips 66 (PSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXFPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.28

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.78

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.87

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

6.30

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXF vs. PSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXF на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXF и PSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXFPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.28

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.63

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.33

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.50

-0.07

Корреляция

Корреляция между VXF и PSX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXF и PSX

Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности PSX в 2.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.17%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%
PSX
Phillips 66		2.77%3.68%3.95%3.15%3.68%5.00%5.15%3.14%3.60%2.70%2.84%2.67%

Просадки

Сравнение просадок VXF и PSX

Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки PSX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и PSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VXFPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-64.21%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-25.14%

+10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

-44.37%

+7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.72%

-64.21%

+22.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-6.71%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-14.82%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

7.54%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VXF и PSX

Текущая волатильность для Vanguard Extended Market ETF (VXF) составляет 6.89%, в то время как у Phillips 66 (PSX) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что VXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXFPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

9.94%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

21.57%

-8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

36.55%

-13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

33.05%

-10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

35.15%

-12.90%