PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXF с IPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXF с IPO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VXF (Vanguard Extended Market ETF) and IPO (Renaissance IPO ETF) are both exchange-traded funds - VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index, while IPO is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Renaissance IPO Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXF returned 12.10%/yr vs 11.10%/yr for IPO. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXF charges 0.05%/yr vs 0.60%/yr for IPO.

Доходность

Сравнение доходности VXF и IPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Renaissance IPO ETF (IPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXF показывает доходность 15.07%, что значительно ниже, чем у IPO с доходностью 24.27%. За последние 10 лет акции VXF превзошли акции IPO по среднегодовой доходности: 12.10% против 11.10% соответственно.

VXF

1 день
1.13%
1 месяц
4.62%
С начала года
15.07%
6 месяцев
13.20%
1 год
30.22%
3 года*
20.51%
5 лет*
6.77%
10 лет*
12.10%

IPO

1 день
-0.28%
1 месяц
10.70%
С начала года
24.27%
6 месяцев
21.48%
1 год
30.62%
3 года*
22.67%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXF и IPO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXF
Vanguard Extended Market ETF		15.07%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%18.06%
IPO
Renaissance IPO ETF		24.27%5.45%15.68%52.55%-57.26%-10.31%107.88%34.11%-17.24%37.16%

Correlation

The correlation between VXF and IPO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г.

0.80

The correlation between VXF and IPO shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VXF и IPO

Секторы
VXF
IPO

Технологии

19.8%
40.3%

Промышленность

19.3%
9.1%

Финансовые услуги

14.6%
4.3%

Здравоохранение

13.3%
10.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
14.4%

Недвижимость

6.0%
4.0%

Энергетика

5.1%
1.1%

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммуникационные услуги

3.3%
6.6%

Потребительский защитный сектор

2.7%
9.2%

Коммунальные услуги

2.0%
0.3%

Технологии

VXF
19.8%
IPO
40.3%

Промышленность

VXF
19.3%
IPO
9.1%

Финансовые услуги

VXF
14.6%
IPO
4.3%

Здравоохранение

VXF
13.3%
IPO
10.8%

Потребительский циклический сектор

VXF
9.7%
IPO
14.4%

Недвижимость

VXF
6.0%
IPO
4.0%

Энергетика

VXF
5.1%
IPO
1.1%

Сырьевые материалы

VXF
4.2%
IPO

-

Коммуникационные услуги

VXF
3.3%
IPO
6.6%

Потребительский защитный сектор

VXF
2.7%
IPO
9.2%

Коммунальные услуги

VXF
2.0%
IPO
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market ETF

Renaissance IPO ETF

Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR
Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ

Доходность на риск

VXF vs. IPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXF c IPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Renaissance IPO ETF (IPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXFIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.06

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.58

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

1.17

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

2.63

+7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXF vs. IPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXF на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа IPO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXF и IPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXFIPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.06

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.04

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.35

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.31

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VXF и IPO

Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки IPO в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и IPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXFIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-68.76%

+10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-26.24%

+16.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.92%

-32.04%

+5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

-66.02%

+29.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.72%

-68.76%

+27.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-24.91%

+24.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-22.93%

+13.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

11.67%

-8.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VXF и IPO

Текущая волатильность для Vanguard Extended Market ETF (VXF) составляет 4.84%, в то время как у Renaissance IPO ETF (IPO) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что VXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXFIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

9.57%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

22.24%

-9.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

28.91%

-11.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

35.84%

-13.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

31.49%

-9.20%

Сравнение комиссий VXF и IPO

VXF берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IPO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXF и IPO

Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности IPO в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPO
Renaissance IPO ETF		0.46%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.01%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

VXF and IPO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPO has higher volatility (9.57%) compared to VXF (4.84%). In terms of maximum drawdown, VXF dropped -58.03% vs IPO's -68.76%.

On 10-year performance, VXF leads with 12.10% vs 11.10% for IPO. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXF has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXF has performed better with a 12.10% return vs 11.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for IPO.

VXF has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.46% for IPO.

VXF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IPO is Mid Cap Growth Equities. VXF tracks S&P Completion Index, while IPO tracks Renaissance IPO Index. They also come from different issuers: Vanguard and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.05% for VXF and 0.60% for IPO.

VXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXF и IPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор