Сравнение VXF с IPO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Renaissance IPO ETF (IPO).
VXF и IPO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. IPO - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance IPO Index. Фонд был запущен 14 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VXF и IPO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VXF и IPO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 27.96% | -9.34% | 18.06% |
IPO Renaissance IPO ETF | -7.91% | 5.45% | 15.68% | 52.55% | -57.26% | -10.31% | 107.88% | 34.11% | -17.24% | 37.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VXF показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у IPO с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции VXF превзошли акции IPO по среднегодовой доходности: 11.00% против 8.30% соответственно.
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
IPO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -14.67%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- -7.77%
- 10 лет*
- 8.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXF и IPO
VXF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IPO в 0.60%.
Доходность на риск
VXF vs. IPO — Ранг доходности на риск
VXF
IPO
Сравнение VXF c IPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Renaissance IPO ETF (IPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXF | IPO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.36 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.74 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.48 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 1.12 | +4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXF | IPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.36 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.22 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.27 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.22 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между VXF и IPO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXF и IPO
Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности IPO в 0.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
IPO Renaissance IPO ETF | 0.62% | 0.66% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.26% | 0.49% | 0.43% | 0.40% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок VXF и IPO
Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки IPO в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и IPO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VXF | IPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -68.76% | +10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -26.24% | +11.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | -66.02% | +29.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.72% | -68.76% | +27.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -44.36% | +37.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -22.78% | +13.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 11.10% | -7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXF и IPO
Текущая волатильность для Vanguard Extended Market ETF (VXF) составляет 6.89%, в то время как у Renaissance IPO ETF (IPO) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что VXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VXF | IPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 10.53% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 22.44% | -8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 32.74% | -9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 35.80% | -13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 31.26% | -9.01% |