Сравнение VXF с CTEF
VXF (Vanguard Extended Market ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. VXF is passively managed, while CTEF is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXF charges 0.05%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности VXF и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXF показывает доходность 15.07%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 29.80%.
VXF
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 15.07%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 12.10%
CTEF
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 8.48%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 30.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VXF и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | 15.07% | 12.67% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.80% | 33.22% |
Correlation
The correlation between VXF and CTEF is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXF vs. CTEF — Ранг доходности на риск
VXF
CTEF
Сравнение VXF c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXF | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXF | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 3.56 | -3.10 |
Просадки
Сравнение просадок VXF и CTEF
Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXF | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -15.00% | -43.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -1.79% | -7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VXF и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXF | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 21.76% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 21.76% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 21.76% | +0.53% |
Сравнение комиссий VXF и CTEF
VXF берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXF и CTEF
Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.01% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
VXF and CTEF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
VXF has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Vanguard and Castellan. Their fees differ too: 0.05% for VXF and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для VXF и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор