PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXF с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXF с CPAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VXF (Vanguard Extended Market ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. VXF is passively managed, while CPAI is actively managed. Over the past year, VXF returned 30.22% vs 47.21% for CPAI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VXF charges 0.05%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности VXF и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXF показывает доходность 15.07%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 28.83%.

VXF

1 день
1.13%
1 месяц
4.62%
С начала года
15.07%
6 месяцев
13.20%
1 год
30.22%
3 года*
20.51%
5 лет*
6.77%
10 лет*
12.10%

CPAI

1 день
1.12%
1 месяц
8.90%
С начала года
28.83%
6 месяцев
30.54%
1 год
47.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXF и CPAI

2026 (YTD)202520242023
VXF
Vanguard Extended Market ETF		15.07%11.40%16.89%11.04%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		28.83%17.79%28.37%6.69%

Correlation

The correlation between VXF and CPAI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.83

The correlation between VXF and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXF и CPAI

Секторы
VXF
CPAI

Технологии

19.8%
45.4%

Промышленность

19.3%
5.7%

Финансовые услуги

14.6%
4.3%

Здравоохранение

13.3%
16.0%

Потребительский циклический сектор

9.7%
4.2%

Недвижимость

6.0%

-

Энергетика

5.1%
3.7%

Сырьевые материалы

4.2%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
7.9%

Потребительский защитный сектор

2.7%
9.5%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Технологии

VXF
19.8%
CPAI
45.4%

Промышленность

VXF
19.3%
CPAI
5.7%

Финансовые услуги

VXF
14.6%
CPAI
4.3%

Здравоохранение

VXF
13.3%
CPAI
16.0%

Потребительский циклический сектор

VXF
9.7%
CPAI
4.2%

Недвижимость

VXF
6.0%
CPAI

-

Энергетика

VXF
5.1%
CPAI
3.7%

Сырьевые материалы

VXF
4.2%
CPAI
3.3%

Коммуникационные услуги

VXF
3.3%
CPAI
7.9%

Потребительский защитный сектор

VXF
2.7%
CPAI
9.5%

Коммунальные услуги

VXF
2.0%
CPAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с ACIOCPAI с AVUVCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGP

Доходность на риск

VXF vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXF c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXFCPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.62

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.43

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

4.53

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

16.51

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXF vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXF на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа CPAI равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXF и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXFCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.62

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.81

-1.35

Просадки

Сравнение просадок VXF и CPAI

Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXFCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-21.46%

-36.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-10.48%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.75%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-2.97%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.87%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VXF и CPAI

Текущая волатильность для Vanguard Extended Market ETF (VXF) составляет 4.84%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что VXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXFCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

5.40%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

14.51%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

18.13%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

19.18%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

19.18%

+3.11%

Сравнение комиссий VXF и CPAI

VXF берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXF и CPAI

Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности CPAI в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.69%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.01%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

VXF and CPAI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (5.40%) compared to VXF (4.84%). In terms of maximum drawdown, VXF dropped -58.03% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CPAI leads with 47.21% vs 30.22% for VXF. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXF has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 47.21% return vs 30.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

VXF has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.69% for CPAI.

They also come from different issuers: Vanguard and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.05% for VXF and 0.75% for CPAI.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXF и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор