PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXF с BUFSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXF с BUFSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VXF (Vanguard Extended Market ETF) and BUFSX (Buffalo Small Cap Fund) are both funds - VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index, while BUFSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Buffalo. Over the past 10 years, VXF returned 12.10%/yr vs 10.76%/yr for BUFSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VXF charges 0.05%/yr vs 1.01%/yr for BUFSX.

Доходность

Сравнение доходности VXF и BUFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXF показывает доходность 15.07%, что значительно выше, чем у BUFSX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции VXF превзошли акции BUFSX по среднегодовой доходности: 12.10% против 10.76% соответственно.

VXF

1 день
1.13%
1 месяц
4.62%
С начала года
15.07%
6 месяцев
13.20%
1 год
30.22%
3 года*
20.51%
5 лет*
6.77%
10 лет*
12.10%

BUFSX

1 день
-0.60%
1 месяц
2.02%
С начала года
12.18%
6 месяцев
10.40%
1 год
18.31%
3 года*
6.12%
5 лет*
-3.59%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXF и BUFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXF
Vanguard Extended Market ETF		15.07%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%18.06%
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		12.18%-0.13%5.38%5.45%-30.01%4.44%66.49%40.97%-5.73%26.96%

Correlation

The correlation between VXF and BUFSX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2002 г.

0.92

The correlation between VXF and BUFSX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market ETF

Buffalo Small Cap Fund

Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR
Часто сравнивают с BUFSX:
BUFSX с FDGBUFSX с BRSVXBUFSX с UMBMXBUFSX с PENNXBUFSX с FSSNXBUFSX с SCHABUFSX с SCHX

Доходность на риск

VXF vs. BUFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BUFSX
Ранг доходности на риск BUFSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFSX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFSX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFSX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXF c BUFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXFBUFSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.00

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.53

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

1.26

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

4.64

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXF vs. BUFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXF на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа BUFSX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXF и BUFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXFBUFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.00

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.15

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.44

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.46

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VXF и BUFSX

Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки BUFSX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и BUFSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXFBUFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-53.24%

-4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-14.92%

+4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.92%

-26.39%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

-46.57%

+10.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.72%

-46.74%

+5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-23.59%

+23.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-12.91%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

4.05%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VXF и BUFSX

Текущая волатильность для Vanguard Extended Market ETF (VXF) составляет 4.84%, в то время как у Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что VXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXFBUFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

5.23%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

13.60%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

18.98%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

24.50%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

24.57%

-2.28%

Сравнение комиссий VXF и BUFSX

VXF берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BUFSX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXF и BUFSX

Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.53%9.01%9.14%31.02%30.30%25.19%70.18%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.01%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VXF and BUFSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BUFSX has higher volatility (5.23%) compared to VXF (4.84%). In terms of maximum drawdown, VXF dropped -58.03% vs BUFSX's -53.24%.

VXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXF и BUFSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор