Сравнение VWUSX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VWUSX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWUSX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | -11.82% | 15.39% | 31.65% | 45.17% | -39.64% | 35.76% | 58.63% | 45.61% | 0.65% | 31.11% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.28% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VWUSX показывает доходность -11.82%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VWUSX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 17.34% против 1.62% соответственно.
VWUSX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.82%
- 6 месяцев
- -12.37%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 17.34%
VBTLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWUSX и VBTLX
VWUSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.
Доходность на риск
VWUSX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
VWUSX
VBTLX
Сравнение VWUSX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWUSX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.92 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.33 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.66 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 4.70 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWUSX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.92 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.03 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.33 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.76 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между VWUSX и VBTLX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWUSX и VBTLX
Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | 10.62% | 9.37% | 4.60% | 0.28% | 0.37% | 30.03% | 3.90% | 11.66% | 9.65% | 4.63% | 1.52% | 8.95% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок VWUSX и VBTLX
Максимальная просадка VWUSX за все время составила -73.31%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWUSX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.31% | -18.81% | -54.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -2.73% | -16.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.18% | -18.14% | -24.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | -18.81% | -23.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -2.86% | -13.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.89% | -2.67% | -20.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 0.97% | +4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWUSX и VBTLX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWUSX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 1.55% | +5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 2.59% | +10.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.65% | 4.36% | +19.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 5.98% | +20.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 4.97% | +19.63% |