PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWUSX с PBCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWUSX с PBCKX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VWUSX (Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares) and PBCKX (Principal Blue Chip Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VWUSX returned 19.02%/yr vs 16.28%/yr for PBCKX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VWUSX charges 0.35%/yr vs 0.66%/yr for PBCKX.

Доходность

Сравнение доходности VWUSX и PBCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWUSX показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -5.65%. За последние 10 лет акции VWUSX превзошли акции PBCKX по среднегодовой доходности: 19.02% против 16.28% соответственно.

VWUSX

1 день
0.18%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-3.02%
1 год
7.27%
3 года*
19.12%
5 лет*
9.96%
10 лет*
19.02%

PBCKX

1 день
0.03%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-5.65%
6 месяцев
-6.57%
1 год
-2.71%
3 года*
15.59%
5 лет*
6.39%
10 лет*
16.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWUSX и PBCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		-1.58%15.39%31.65%45.17%-39.64%35.76%58.63%45.61%0.65%31.11%
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		-5.65%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%

Correlation

The correlation between VWUSX and PBCKX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2012 г.

0.91

The correlation between VWUSX and PBCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Principal Blue Chip Fund

Часто сравнивают с VWUSX:
VWUSX с VUGVWUSX с VOOVWUSX с VFIAXVWUSX с SPYVWUSX с VMFXXVWUSX с VGTVWUSX с VQNPX
Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с FZROXPBCKX с FCNTXPBCKX с FELIXPBCKX с VUGPBCKX с TBCIXPBCKX с VTV

Доходность на риск

VWUSX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUSX
Ранг доходности на риск VWUSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWUSX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWUSXPBCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
-0.20

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
-0.16

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.98

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

-0.16

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

-0.47

+1.60

VWUSX vs. PBCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWUSX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа PBCKX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUSX и PBCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWUSX и PBCKX

Максимальная просадка VWUSX за все время составила -73.31%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и PBCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWUSXPBCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.31%

-38.00%

-35.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-19.10%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.01%

-19.10%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.18%

-38.00%

-4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

-38.00%

-4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-9.23%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.80%

-5.65%

-17.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

6.50%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VWUSX и PBCKX

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Principal Blue Chip Fund (PBCKX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWUSXPBCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

5.80%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

13.04%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

15.85%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.96%

20.45%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.68%

20.22%

+4.46%

Сравнение комиссий VWUSX и PBCKX

VWUSX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUSX и PBCKX

Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что меньше доходности PBCKX в 21.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		21.14%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		9.52%9.37%4.60%0.28%0.37%30.03%3.90%11.66%9.65%4.63%1.52%8.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VWUSX and PBCKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VWUSX has higher volatility (6.84%) compared to PBCKX (5.80%). In terms of maximum drawdown, VWUSX dropped -73.31% vs PBCKX's -38.00%.

VWUSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWUSX и PBCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор