Сравнение VWUSX с PBCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX).
VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г.. PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VWUSX и PBCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWUSX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | -11.82% | 15.39% | 31.65% | 45.17% | -39.64% | 35.76% | 58.63% | 45.61% | 0.65% | 31.11% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VWUSX показывает доходность -11.82%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -12.82%. За последние 10 лет акции VWUSX превзошли акции PBCKX по среднегодовой доходности: 17.34% против 15.16% соответственно.
VWUSX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.82%
- 6 месяцев
- -12.37%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 17.34%
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWUSX и PBCKX
VWUSX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.
Доходность на риск
VWUSX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
VWUSX
PBCKX
Сравнение VWUSX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWUSX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | -0.02 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.11 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.01 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.01 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | -0.02 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWUSX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -0.02 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.75 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.81 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между VWUSX и PBCKX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWUSX и PBCKX
Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что меньше доходности PBCKX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | 10.62% | 9.37% | 4.60% | 0.28% | 0.37% | 30.03% | 3.90% | 11.66% | 9.65% | 4.63% | 1.52% | 8.95% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок VWUSX и PBCKX
Максимальная просадка VWUSX за все время составила -73.31%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и PBCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWUSX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.31% | -38.00% | -35.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -19.10% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.18% | -38.00% | -4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | -38.00% | -4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -16.13% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.89% | -5.64% | -17.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 5.66% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWUSX и PBCKX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Principal Blue Chip Fund (PBCKX) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWUSX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 6.49% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 11.83% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.65% | 19.60% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 20.34% | +6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 20.15% | +4.45% |