PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBCKX с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBCKX с VTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Vanguard Value ETF (VTV).

PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PBCKX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBCKX и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		-12.82%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Доходность по периодам

С начала года, PBCKX показывает доходность -12.82%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции PBCKX превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 15.16% против 11.83% соответственно.

PBCKX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-12.82%
6 месяцев
-14.35%
1 год
-0.99%
3 года*
15.99%
5 лет*
7.24%
10 лет*
15.16%

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Blue Chip Fund

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с FZROXPBCKX с VUGPBCKX с FCNTXPBCKX с FELIXPBCKX с TBCIXPBCKX с OLGAX
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Сравнение комиссий PBCKX и VTV

PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

PBCKX
Principal Blue Chip Fund
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

PBCKX vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBCKX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBCKXVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.12

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.61

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.44

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.02

6.48

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBCKX vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBCKX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBCKX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBCKXVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.12

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.79

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.49

+0.31

Корреляция

Корреляция между PBCKX и VTV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBCKX и VTV

Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что больше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		22.88%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок PBCKX и VTV

Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

PBCKXVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-59.27%

+21.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-11.32%

-7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-17.04%

-20.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.00%

-36.78%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.13%

-4.58%

-11.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-7.92%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

2.51%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PBCKX и VTV

Principal Blue Chip Fund (PBCKX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBCKXVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

3.65%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

7.71%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

14.89%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

13.88%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

16.67%

+3.48%