Сравнение PBCKX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Vanguard Value ETF (VTV).
PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBCKX или VTV.
Основные характеристики
| PBCKX | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.81% | 21.21% |
| Дох-ть за 1 год | 33.57% | 30.33% |
| Дох-ть за 3 года | 3.02% | 9.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.95% | 11.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.50% | 10.67% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 3.18 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 4.47 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.95 | 6.42 |
| Коэф-т Мартина | 20.22 | 20.69 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 13.38% | 10.27% |
| Макс. просадка | -41.86% | -59.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.65% |
Корреляция
Корреляция между PBCKX и VTV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и VTV
С начала года, PBCKX показывает доходность 24.81%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 21.21%. За последние 10 лет акции PBCKX превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 12.50% против 10.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBCKX и VTV
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBCKX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и VTV
PBCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 0.02% | 0.46% | 0.43% | 0.58% | 0.28% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.23% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и VTV
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -41.86%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и VTV
Principal Blue Chip Fund (PBCKX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.