PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWUSX с CMSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWUSX с CMSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX).

VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г.. CMSCX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности VWUSX и CMSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWUSX и CMSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		-11.82%15.39%31.65%45.17%-39.64%35.76%58.63%45.61%0.65%31.11%
CMSCX
Columbia Small Cap Growth Fund		-3.83%21.68%24.27%26.17%-36.62%-2.22%70.31%40.98%-1.99%28.68%

Доходность по периодам

С начала года, VWUSX показывает доходность -11.82%, что значительно ниже, чем у CMSCX с доходностью -3.83%. За последние 10 лет акции VWUSX превзошли акции CMSCX по среднегодовой доходности: 17.34% против 14.80% соответственно.

VWUSX

1 день
3.81%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-11.82%
6 месяцев
-12.37%
1 год
12.32%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.63%
10 лет*
17.34%

CMSCX

1 день
5.29%
1 месяц
-9.67%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-0.12%
1 год
32.90%
3 года*
18.29%
5 лет*
1.65%
10 лет*
14.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Columbia Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VWUSX:
VWUSX с VUGVWUSX с VOOVWUSX с VFIAXVWUSX с SPYVWUSX с VGTVWUSX с VQNPXVWUSX с VTI
Часто сравнивают с CMSCX:
CMSCX с FXAIXCMSCX с CSMCXCMSCX с ISGLXCMSCX с NCLEXCMSCX с CTSIXCMSCX с CMCIXCMSCX с LBSAX

Сравнение комиссий VWUSX и CMSCX

VWUSX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CMSCX в 0.96%.

CMSCX
Columbia Small Cap Growth Fund
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWUSX vs. CMSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUSX
Ранг доходности на риск VWUSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CMSCX
Ранг доходности на риск CMSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMSCX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMSCX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMSCX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMSCX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMSCX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWUSX c CMSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWUSXCMSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.18

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.75

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.83

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

7.15

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWUSX vs. CMSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWUSX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа CMSCX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUSX и CMSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWUSXCMSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.18

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.06

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.48

-0.09

Корреляция

Корреляция между VWUSX и CMSCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUSX и CMSCX

Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности CMSCX в 5.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		10.62%9.37%4.60%0.28%0.37%30.03%3.90%11.66%9.65%4.63%1.52%8.95%
CMSCX
Columbia Small Cap Growth Fund		5.12%4.93%0.00%0.00%0.00%10.28%6.90%8.86%21.17%16.48%8.67%60.38%

Просадки

Сравнение просадок VWUSX и CMSCX

Максимальная просадка VWUSX за все время составила -73.31%, что больше максимальной просадки CMSCX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и CMSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWUSXCMSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.31%

-55.64%

-17.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-17.60%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.18%

-49.84%

+7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

-52.44%

+10.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.06%

-13.24%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.89%

-16.03%

-6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

4.50%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VWUSX и CMSCX

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) составляет 7.11%, в то время как у Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWUSXCMSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

11.14%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

19.32%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.65%

28.37%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.96%

26.95%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

25.74%

-1.14%