Сравнение VWUSX с ADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).
VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности VWUSX и ADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWUSX и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | -11.82% | 15.39% | 31.65% | 45.17% | -39.64% | 35.76% | 58.63% | 45.61% | 0.65% | 31.11% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | -2.00% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Доходность по периодам
С начала года, VWUSX показывает доходность -11.82%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWUSX имеют среднегодовую доходность 17.34%, а акции ADX немного отстают с 16.68%.
VWUSX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.82%
- 6 месяцев
- -12.37%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 17.34%
ADX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 16.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWUSX и ADX
VWUSX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.
Доходность на риск
VWUSX vs. ADX — Ранг доходности на риск
VWUSX
ADX
Сравнение VWUSX c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWUSX | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.47 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.18 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.56 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 11.81 | -9.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWUSX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.47 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.89 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.93 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.09 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между VWUSX и ADX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWUSX и ADX
Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности ADX в 8.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | 10.62% | 9.37% | 4.60% | 0.28% | 0.37% | 30.03% | 3.90% | 11.66% | 9.65% | 4.63% | 1.52% | 8.95% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 8.26% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок VWUSX и ADX
Максимальная просадка VWUSX за все время составила -73.31%, примерно равная максимальной просадке ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и ADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWUSX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.31% | -71.60% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -11.12% | -8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.18% | -25.07% | -17.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | -37.17% | -5.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -4.36% | -11.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.89% | -23.22% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 2.41% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWUSX и ADX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWUSX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 6.64% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 10.77% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.65% | 18.76% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 17.23% | +9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 17.96% | +6.64% |