PortfoliosLab logo
Сравнение VWUSX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWUSX и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VWUSX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
226.17%
617.83%
VWUSX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWUSX:

0.32

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

VWUSX:

0.61

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

VWUSX:

1.09

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

VWUSX:

0.32

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

VWUSX:

1.06

VTI:

2.14

Индекс Язвы

VWUSX:

8.30%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

VWUSX:

27.45%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

VWUSX:

-71.26%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

VWUSX:

-17.76%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, VWUSX показывает доходность -9.34%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции VWUSX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.64% против 11.34% соответственно.


VWUSX

С начала года

-9.34%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

-8.69%

1 год

6.78%

5 лет

8.77%

10 лет

7.64%

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWUSX и VTI

VWUSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


График комиссии VWUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWUSX: 0.38%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWUSX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWUSX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUSX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWUSX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWUSX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWUSX: 0.32
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино VWUSX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWUSX: 0.61
VTI: 0.84
Коэффициент Омега VWUSX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWUSX: 1.09
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара VWUSX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWUSX: 0.32
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина VWUSX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWUSX: 1.06
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа VWUSX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUSX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.50
VWUSX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUSX и VTI

Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
5.07%4.60%0.28%0.37%13.39%3.90%4.05%9.65%5.03%1.52%8.95%8.28%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VWUSX и VTI

Максимальная просадка VWUSX за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.76%
-10.95%
VWUSX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VWUSX и VTI

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 17.39% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.84%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.39%
14.84%
VWUSX
VTI