Сравнение VWUSX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VWUSX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWUSX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | -11.82% | 15.39% | 31.65% | 45.17% | -39.64% | 35.76% | 58.63% | 45.61% | 0.65% | 31.11% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VWUSX показывает доходность -11.82%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции VWUSX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 17.34% против 13.69% соответственно.
VWUSX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.82%
- 6 месяцев
- -12.37%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 17.34%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWUSX и VTI
VWUSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
VWUSX vs. VTI — Ранг доходности на риск
VWUSX
VTI
Сравнение VWUSX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWUSX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.98 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.52 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.54 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 7.30 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWUSX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.98 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.61 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.75 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VWUSX и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWUSX и VTI
Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | 10.62% | 9.37% | 4.60% | 0.28% | 0.37% | 30.03% | 3.90% | 11.66% | 9.65% | 4.63% | 1.52% | 8.95% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VWUSX и VTI
Максимальная просадка VWUSX за все время составила -73.31%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWUSX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.31% | -55.45% | -17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -12.30% | -6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.18% | -25.36% | -16.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | -35.00% | -7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -5.54% | -10.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.89% | -8.08% | -14.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 2.60% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWUSX и VTI
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWUSX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 5.48% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 9.75% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.65% | 19.02% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 17.41% | +9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 18.29% | +6.31% |