Сравнение VWUSX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWUSX или VTI.
Основные характеристики
| VWUSX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.87% | 25.76% |
| Дох-ть за 1 год | 45.13% | 38.64% |
| Дох-ть за 3 года | 2.47% | 8.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.05% | 15.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.82% | 12.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 3.16 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.68 | 4.13 |
| Коэф-т Мартина | 14.39 | 19.90 |
| Индекс Язвы | 3.17% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 18.61% | 12.68% |
| Макс. просадка | -71.26% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VWUSX и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWUSX и VTI
С начала года, VWUSX показывает доходность 30.87%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 25.76%. За последние 10 лет акции VWUSX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 14.82% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWUSX и VTI
VWUSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWUSX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWUSX и VTI
Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | 0.21% | 0.28% | 0.37% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.39% | 0.40% | 0.42% | 0.49% | 0.65% | 0.39% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VWUSX и VTI
Максимальная просадка VWUSX за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWUSX и VTI
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.