Сравнение VWUAX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
VWUAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VWUAX и VWENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWUAX и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | -11.80% | 15.49% | 31.79% | 45.32% | -39.58% | 2.43% | 58.80% | 48.42% | 0.77% | 31.26% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -3.33% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VWUAX показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции VWUAX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 14.40% против 9.40% соответственно.
VWUAX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -12.33%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 14.40%
VWENX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWUAX и VWENX
VWUAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.
Доходность на риск
VWUAX vs. VWENX — Ранг доходности на риск
VWUAX
VWENX
Сравнение VWUAX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWUAX | VWENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.24 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.82 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.89 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 8.54 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWUAX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.24 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.69 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.82 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.65 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между VWUAX и VWENX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWUAX и VWENX
Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что меньше доходности VWENX в 12.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | 10.77% | 9.50% | 4.70% | 0.37% | 0.49% | 3.60% | 4.00% | 13.28% | 9.80% | 4.63% | 1.67% | 9.10% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 12.01% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок VWUAX и VWENX
Максимальная просадка VWUAX за все время составила -50.37%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и VWENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWUAX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -36.02% | -14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.12% | -8.02% | -11.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.17% | -20.84% | -29.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.17% | -25.33% | -24.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.04% | -4.90% | -11.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -4.38% | -8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 1.78% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWUAX и VWENX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWUAX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 4.06% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 6.66% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.65% | 11.88% | +11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 11.12% | +13.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 11.50% | +12.17% |