PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWUAX с VIVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWUAX с VIVAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VWUAX (Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares) and VIVAX (Vanguard Value Index Fund) are both mutual funds - VWUAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VIVAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VWUAX returned 16.19%/yr vs 12.27%/yr for VIVAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWUAX charges 0.28%/yr vs 0.17%/yr for VIVAX.

Доходность

Сравнение доходности VWUAX и VIVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Value Index Fund (VIVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWUAX показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у VIVAX с доходностью 12.20%. За последние 10 лет акции VWUAX превзошли акции VIVAX по среднегодовой доходности: 16.19% против 12.27% соответственно.

VWUAX

1 день
-0.76%
1 месяц
5.92%
С начала года
4.81%
6 месяцев
3.39%
1 год
17.83%
3 года*
22.40%
5 лет*
7.20%
10 лет*
16.19%

VIVAX

1 день
0.86%
1 месяц
4.21%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.03%
1 год
26.06%
3 года*
17.88%
5 лет*
11.03%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWUAX и VIVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		4.81%15.49%31.79%45.32%-39.58%2.43%58.80%48.42%0.77%31.26%
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		12.20%14.50%15.85%9.08%-2.18%26.32%2.18%25.66%-5.56%16.98%

Correlation

The correlation between VWUAX and VIVAX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2001 г.

0.77

Over the past year, the correlation between VWUAX and VIVAX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares

Vanguard Value Index Fund

Часто сравнивают с VWUAX:
VWUAX с VIGAXVWUAX с VUGVWUAX с VINIXVWUAX с VFTNXVWUAX с VWILXVWUAX с VTIAXVWUAX с VGT
Часто сравнивают с VIVAX:
VIVAX с FXAIXVIVAX с VLCAXVIVAX с VIGVIVAX с SCHDVIVAX с VMVLXVIVAX с VOLMXVIVAX с VEIPX

Доходность на риск

VWUAX vs. VIVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUAX
Ранг доходности на риск VWUAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VIVAX
Ранг доходности на риск VIVAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWUAX c VIVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Value Index Fund (VIVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWUAXVIVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.66

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
3.79

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.47

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

4.21

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

15.84

-12.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWUAX vs. VIVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWUAX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа VIVAX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUAX и VIVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWUAXVIVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.66

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.80

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.74

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.55

-0.14

Просадки

Сравнение просадок VWUAX и VIVAX

Максимальная просадка VWUAX за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки VIVAX в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и VIVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWUAXVIVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.37%

-59.38%

+9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.12%

-6.37%

-12.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.01%

-14.90%

-10.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-17.17%

-33.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.17%

-36.81%

-13.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

0.00%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-8.07%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

1.69%

+4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VWUAX и VIVAX

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Vanguard Value Index Fund (VIVAX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWUAXVIVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

2.71%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

7.64%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

10.09%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

13.92%

+11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

16.74%

+6.97%

Сравнение комиссий VWUAX и VIVAX

VWUAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VIVAX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUAX и VIVAX

Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности VIVAX в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		1.75%1.42%2.19%2.33%2.39%2.02%2.43%2.39%2.59%2.18%2.33%2.46%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		9.06%9.50%4.70%0.37%0.49%3.60%4.00%13.28%9.80%4.63%1.67%9.10%

Часто задаваемые вопросы

VWUAX and VIVAX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWUAX has higher volatility (3.66%) compared to VIVAX (2.71%). In terms of maximum drawdown, VWUAX dropped -50.37% vs VIVAX's -59.38%.

VIVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWUAX и VIVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор