PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VWUAX с VHCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWUAX с VHCAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VWUAX (Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares) and VHCAX (Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds from Vanguard. Both are actively managed. Over the past 10 years, VWUAX returned 15.56%/yr vs 16.45%/yr for VHCAX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. VWUAX charges 0.25%/yr vs 0.32%/yr for VHCAX.

Доходность

Сравнение доходности VWUAX и VHCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWUAX показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у VHCAX с доходностью 25.22%. За последние 10 лет акции VWUAX уступали акциям VHCAX по среднегодовой доходности: 15.56% против 16.45% соответственно.

VWUAX

1 день
2.59%
1 месяц
0.78%
6 месяцев
9.79%
С начала года
3.00%
1 год
7.58%
3 года*
20.01%
5 лет*
4.03%
10 лет*
15.56%
Всё время*
9.00%

VHCAX

1 день
2.88%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
20.66%
С начала года
25.22%
1 год
47.36%
3 года*
24.88%
5 лет*
13.18%
10 лет*
16.45%
Всё время*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VHCAX

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VWUAX

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VWUAX и VHCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		3.00%15.49%31.79%45.32%-39.58%2.43%58.80%48.42%0.77%31.26%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		25.22%25.83%14.07%25.63%-17.56%20.92%22.83%27.30%-3.71%28.37%

Correlation

The correlation between VWUAX and VHCAX is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.90

The correlation between VWUAX and VHCAX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWUAX и VHCAX

Секторы
VWUAX
VHCAX

Технологии

44.7%
43.1%

Коммуникационные услуги

16.2%
5.4%

Потребительский циклический сектор

12.4%
7.2%

Здравоохранение

10.3%
21.2%

Финансовые услуги

6.1%
6.2%

Промышленность

5.2%
10.6%

Потребительский защитный сектор

1.3%
0.9%

Недвижимость

1.3%
0.1%

Коммунальные услуги

0.5%
0.0%

Сырьевые материалы

0.4%
0.3%

Энергетика

-

1.4%

Технологии

VWUAX
44.7%
VHCAX
43.1%

Коммуникационные услуги

VWUAX
16.2%
VHCAX
5.4%

Потребительский циклический сектор

VWUAX
12.4%
VHCAX
7.2%

Здравоохранение

VWUAX
10.3%
VHCAX
21.2%

Финансовые услуги

VWUAX
6.1%
VHCAX
6.2%

Промышленность

VWUAX
5.2%
VHCAX
10.6%

Потребительский защитный сектор

VWUAX
1.3%
VHCAX
0.9%

Недвижимость

VWUAX
1.3%
VHCAX
0.1%

Коммунальные услуги

VWUAX
0.5%
VHCAX
0.0%

Сырьевые материалы

VWUAX
0.4%
VHCAX
0.3%

Энергетика

VWUAX

-

VHCAX
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWUAX:
VWUAX с VIGAXVWUAX с VUGVWUAX с VINIXVWUAX с VFTNXVWUAX с VWILXVWUAX с VTIAXVWUAX с VGT
Часто сравнивают с VHCAX:
VHCAX с VPMAXVHCAX с VOOVHCAX с VFIAXVHCAX с SPYVHCAX с BIOPXVHCAX с POGRXVHCAX с SCHG

Доходность на риск

VWUAX vs. VHCAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VWUAX
Ранг доходности на риск VWUAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VHCAX
Ранг доходности на риск VHCAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VWUAX c VHCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWUAXVHCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
2.34

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
3.19

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.41

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

3.81

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.94

13.68

-12.74

VWUAX vs. VHCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWUAX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VHCAX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUAX и VHCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWUAX и VHCAX

Максимальная просадка VWUAX за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки VHCAX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и VHCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWUAXVHCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.37%

-54.27%

+3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.12%

-12.42%

-6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.01%

-23.92%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-27.55%

-22.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.17%

-33.78%

-16.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-4.09%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.77%

-8.37%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

3.45%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VWUAX и VHCAX

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) составляет 6.29%, в то время как у Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWUAXVHCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

7.03%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

17.24%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

20.24%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.16%

20.40%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

20.52%

+3.30%

Сравнение комиссий VWUAX и VHCAX

VWUAX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VHCAX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUAX и VHCAX

Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности VHCAX в 7.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		7.76%9.71%8.24%2.40%9.35%10.55%9.19%6.48%12.23%3.87%5.74%5.39%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		9.22%9.50%4.70%0.37%0.49%3.60%4.00%13.28%9.80%4.63%1.67%9.10%

Часто задаваемые вопросы

VWUAX and VHCAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHCAX has higher volatility (7.03%) compared to VWUAX (6.29%). In terms of maximum drawdown, VWUAX dropped -50.37% vs VHCAX's -54.27%.

VHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWUAX и VHCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор