Сравнение VWUAX с FRI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI).
VWUAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VWUAX и FRI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWUAX и FRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | -11.80% | 15.49% | 31.79% | 45.32% | -39.58% | 2.43% | 58.80% | 48.42% | 0.77% | 31.26% |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 5.13% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -24.66% | 42.55% | -7.90% | 23.67% | -4.28% | 3.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VWUAX показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у FRI с доходностью 5.13%. За последние 10 лет акции VWUAX превзошли акции FRI по среднегодовой доходности: 14.40% против 5.03% соответственно.
VWUAX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -12.33%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 14.40%
FRI
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWUAX и FRI
VWUAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FRI в 0.50%.
Доходность на риск
VWUAX vs. FRI — Ранг доходности на риск
VWUAX
FRI
Сравнение VWUAX c FRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWUAX | FRI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.43 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.69 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.09 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.54 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 2.35 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWUAX | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.43 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.28 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.24 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.17 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между VWUAX и FRI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWUAX и FRI
Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности FRI в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | 10.77% | 9.50% | 4.70% | 0.37% | 0.49% | 3.60% | 4.00% | 13.28% | 9.80% | 4.63% | 1.67% | 9.10% |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.77% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок VWUAX и FRI
Максимальная просадка VWUAX за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и FRI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWUAX | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -71.95% | +21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.12% | -13.12% | -6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.17% | -31.21% | -18.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.17% | -44.16% | -6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.04% | -5.36% | -10.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -13.81% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 3.01% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWUAX и FRI
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWUAX | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 4.39% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 9.00% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.65% | 16.72% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 18.66% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 21.06% | +2.61% |