PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWUAX с FRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWUAX с FRI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VWUAX (Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares) and FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) are both funds - VWUAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while FRI is a REIT fund tracking the S&P United States REIT. Over the past 10 years, VWUAX returned 16.19%/yr vs 5.62%/yr for FRI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWUAX charges 0.28%/yr vs 0.50%/yr for FRI.

Доходность

Сравнение доходности VWUAX и FRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWUAX показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у FRI с доходностью 11.90%. За последние 10 лет акции VWUAX превзошли акции FRI по среднегодовой доходности: 16.19% против 5.62% соответственно.

VWUAX

1 день
-0.76%
1 месяц
5.92%
С начала года
4.81%
6 месяцев
3.39%
1 год
17.83%
3 года*
22.40%
5 лет*
7.20%
10 лет*
16.19%

FRI

1 день
0.21%
1 месяц
-0.46%
С начала года
11.90%
6 месяцев
10.60%
1 год
14.73%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWUAX и FRI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		4.81%15.49%31.79%45.32%-39.58%2.43%58.80%48.42%0.77%31.26%
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		11.90%2.80%7.84%13.33%-24.66%42.55%-7.90%23.67%-4.28%3.86%

Correlation

The correlation between VWUAX and FRI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.52

Over the past year, the correlation between VWUAX and FRI has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VWUAX и FRI

Секторы
VWUAX
FRI

Технологии

45.1%

-

Коммуникационные услуги

16.2%

-

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Здравоохранение

10.3%

-

Промышленность

5.6%

-

Финансовые услуги

5.5%
2.3%

Недвижимость

1.3%
96.2%

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Коммунальные услуги

0.5%
0.8%

Сырьевые материалы

0.4%

-

Энергетика

-

-

Технологии

VWUAX
45.1%
FRI

-

Коммуникационные услуги

VWUAX
16.2%
FRI

-

Потребительский циклический сектор

VWUAX
12.4%
FRI

-

Здравоохранение

VWUAX
10.3%
FRI

-

Промышленность

VWUAX
5.6%
FRI

-

Финансовые услуги

VWUAX
5.5%
FRI
2.3%

Недвижимость

VWUAX
1.3%
FRI
96.2%

Потребительский защитный сектор

VWUAX
1.2%
FRI

-

Коммунальные услуги

VWUAX
0.5%
FRI
0.8%

Сырьевые материалы

VWUAX
0.4%
FRI

-

Энергетика

VWUAX

-

FRI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares

First Trust S&P REIT Index Fund

Часто сравнивают с VWUAX:
VWUAX с VIGAXVWUAX с VUGVWUAX с VINIXVWUAX с VFTNXVWUAX с VWILXVWUAX с VTIAXVWUAX с VGT
Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с VNQFRI с ^TNXFRI с RWRFRI с KBWYFRI с USRTFRI с DLR

Доходность на риск

VWUAX vs. FRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUAX
Ранг доходности на риск VWUAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWUAX c FRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWUAXFRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.13

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.59

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

1.95

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

6.21

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWUAX vs. FRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWUAX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRI равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUAX и FRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWUAXFRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.13

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.24

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.27

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.18

+0.23

Просадки

Сравнение просадок VWUAX и FRI

Максимальная просадка VWUAX за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и FRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWUAXFRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.37%

-71.95%

+21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.12%

-7.57%

-11.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.01%

-18.90%

-6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-31.21%

-18.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.17%

-44.16%

-6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-3.24%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-13.70%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

2.38%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VWUAX и FRI

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) составляет 3.66%, в то время как у First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWUAXFRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.93%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

9.14%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

13.05%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

18.65%

+6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

21.06%

+2.65%

Сравнение комиссий VWUAX и FRI

VWUAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FRI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUAX и FRI

Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности FRI в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		2.60%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		9.06%9.50%4.70%0.37%0.49%3.60%4.00%13.28%9.80%4.63%1.67%9.10%

Часто задаваемые вопросы

VWUAX and FRI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRI has higher volatility (3.93%) compared to VWUAX (3.66%). In terms of maximum drawdown, VWUAX dropped -50.37% vs FRI's -71.95%.

FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWUAX и FRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор