Сравнение VWUAX с AMH
VWUAX (Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard, while AMH (American Homes 4 Rent) is a stock. Over the past 10 years, VWUAX returned 15.81%/yr vs 6.96%/yr for AMH. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VWUAX и AMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWUAX показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у AMH с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции VWUAX превзошли акции AMH по среднегодовой доходности: 15.81% против 6.96% соответственно.
VWUAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 3.09%
- С начала года
- 2.59%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 15.81%
AMH
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 5.89%
- 6 месяцев
- 10.62%
- С начала года
- 9.31%
- 1 год
- -0.77%
- 3 года*
- 1.33%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 6.96%
Сравнение доходности по годам VWUAX и AMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | 2.59% | 15.49% | 31.79% | 45.32% | -39.58% | 2.43% | 58.80% | 48.42% | 0.77% | 31.26% |
AMH American Homes 4 Rent | 9.31% | -11.12% | 6.99% | 22.44% | -29.46% | 46.91% | 15.28% | 33.13% | -8.23% | 5.05% |
Correlation
The correlation between VWUAX and AMH is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.34 |
The correlation between VWUAX and AMH shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWUAX vs. AMH — Ранг доходности на риск
VWUAX
AMH
Сравнение VWUAX c AMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и American Homes 4 Rent (AMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWUAX | AMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.01 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.03 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | -0.06 | +1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWUAX и AMH
Максимальная просадка VWUAX за все время составила -50.37%, что больше максимальной просадки AMH в -38.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и AMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWUAX | AMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -38.40% | -11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.12% | -23.20% | +4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.01% | -29.73% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.17% | -31.84% | -18.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.17% | -38.40% | -11.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -10.98% | +8.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.78% | -9.55% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 12.01% | -5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWUAX и AMH
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) составляет 6.01%, в то время как у American Homes 4 Rent (AMH) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWUAX | AMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 6.43% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 15.06% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 20.43% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 22.44% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.75% | 23.60% | +0.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWUAX и AMH
Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что больше доходности AMH в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMH American Homes 4 Rent | 3.67% | 3.74% | 2.78% | 2.45% | 2.39% | 0.92% | 0.67% | 0.76% | 1.01% | 0.92% | 0.95% | 1.20% |
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | 9.26% | 9.50% | 4.70% | 0.37% | 0.49% | 3.60% | 4.00% | 13.28% | 9.80% | 4.63% | 1.67% | 9.10% |
Часто задаваемые вопросы
VWUAX and AMH have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMH has higher volatility (6.43%) compared to VWUAX (6.01%). In terms of maximum drawdown, VWUAX dropped -50.37% vs AMH's -38.40%.
VWUAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWUAX и AMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор