PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWUAX с AMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWUAX с AMH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VWUAX (Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard, while AMH (American Homes 4 Rent) is a stock. Over the past 10 years, VWUAX returned 16.18%/yr vs 7.36%/yr for AMH. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VWUAX и AMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и American Homes 4 Rent (AMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWUAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у AMH с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции VWUAX превзошли акции AMH по среднегодовой доходности: 16.18% против 7.36% соответственно.

VWUAX

1 день
-1.74%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-1.58%
1 год
10.68%
3 года*
19.75%
5 лет*
4.46%
10 лет*
16.18%

AMH

1 день
2.59%
1 месяц
1.60%
С начала года
3.33%
6 месяцев
5.33%
1 год
-8.19%
3 года*
1.98%
5 лет*
-0.99%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWUAX и AMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		-0.28%15.49%31.79%45.32%-39.58%2.43%58.80%48.42%0.77%31.26%
AMH
American Homes 4 Rent		3.33%-11.12%6.99%22.44%-29.46%46.91%15.28%33.13%-8.23%5.05%

Correlation

The correlation between VWUAX and AMH is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.35

The correlation between VWUAX and AMH shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares

American Homes 4 Rent

Часто сравнивают с VWUAX:
VWUAX с VIGAXVWUAX с VUGVWUAX с VINIXVWUAX с VFTNXVWUAX с VWILXVWUAX с VTIAXVWUAX с VGT
Часто сравнивают с AMH:
AMH с INVHAMH с MAAAMH с ESSAMH с REXRAMH с SPYAMH с MELIAMH с NOBL

Доходность на риск

VWUAX vs. AMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUAX
Ранг доходности на риск VWUAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
AMH
Ранг доходности на риск AMH: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMH: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMH: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMH: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMH: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWUAX c AMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и American Homes 4 Rent (AMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWUAXAMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-0.41

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
-0.46

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.95

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.35

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

-0.69

+2.53

VWUAX vs. AMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWUAX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа AMH равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUAX и AMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWUAX и AMH

Максимальная просадка VWUAX за все время составила -50.37%, что больше максимальной просадки AMH в -38.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и AMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWUAXAMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.37%

-38.40%

-11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.12%

-23.20%

+4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.01%

-29.73%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-31.84%

-18.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.17%

-38.40%

-11.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-15.85%

+10.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-9.54%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

12.09%

-5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VWUAX и AMH

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с American Homes 4 Rent (AMH) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWUAXAMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

5.36%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

15.50%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

19.95%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

22.37%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.78%

23.61%

+0.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUAX и AMH

Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности AMH в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMH
American Homes 4 Rent		3.88%3.74%2.78%2.45%2.39%0.92%0.67%0.76%1.01%0.92%0.95%1.20%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		9.53%9.50%4.70%0.37%0.49%3.60%4.00%13.28%9.80%4.63%1.67%9.10%

Часто задаваемые вопросы

VWUAX and AMH have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWUAX has higher volatility (6.71%) compared to AMH (5.36%). In terms of maximum drawdown, VWUAX dropped -50.37% vs AMH's -38.40%.

VWUAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWUAX и AMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор