PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMH с INVH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMH с INVH

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Homes 4 Rent (AMH) и Invitation Homes Inc. (INVH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMH или INVH.

Корреляция

Корреляция между AMH и INVH составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AMH и INVH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Homes 4 Rent (AMH) и Invitation Homes Inc. (INVH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.95%
-4.60%
AMH
INVH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMH:

-0.15

INVH:

-0.36

Коэф-т Сортино

AMH:

-0.07

INVH:

-0.36

Коэф-т Омега

AMH:

0.99

INVH:

0.95

Коэф-т Кальмара

AMH:

-0.17

INVH:

-0.30

Коэф-т Мартина

AMH:

-0.40

INVH:

-0.97

Индекс Язвы

AMH:

8.17%

INVH:

8.31%

Дневная вол-ть

AMH:

21.15%

INVH:

22.19%

Макс. просадка

AMH:

-38.40%

INVH:

-50.54%

Текущая просадка

AMH:

-15.18%

INVH:

-22.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMH:

$14.48B

INVH:

$19.78B

EPS

AMH:

$1.06

INVH:

$0.72

Цена/прибыль

AMH:

32.40

INVH:

43.94

PEG коэффициент

AMH:

29.82

INVH:

12.63

Общая выручка (12 мес.)

AMH:

$1.31B

INVH:

$1.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMH:

$624.44M

INVH:

$1.01B

EBITDA (12 мес.)

AMH:

$748.56M

INVH:

$1.36B

Доходность по периодам

С начала года, AMH показывает доходность -7.43%, что значительно ниже, чем у INVH с доходностью -0.19%.

AMH

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

-6.87%

1 год

-1.93%

5 лет

8.97%

10 лет

8.83%

INVH

С начала года

-0.19%

1 месяц

-5.82%

6 месяцев

-4.01%

1 год

-6.19%

5 лет

8.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMH и INVH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMH
Ранг риск-скорректированной доходности AMH, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMH, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMH, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMH, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMH, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMH, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
INVH
Ранг риск-скорректированной доходности INVH, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INVH, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMH c INVH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Homes 4 Rent (AMH) и Invitation Homes Inc. (INVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMH, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
AMH: -0.15
INVH: -0.36
Коэффициент Сортино AMH, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
AMH: -0.07
INVH: -0.36
Коэффициент Омега AMH, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMH: 0.99
INVH: 0.95
Коэффициент Кальмара AMH, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AMH: -0.17
INVH: -0.30
Коэффициент Мартина AMH, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMH: -0.40
INVH: -0.97

Показатель коэффициента Шарпа AMH на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа INVH равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMH и INVH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15
-0.36
AMH
INVH

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMH и INVH

Дивидендная доходность AMH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности INVH в 3.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMH
American Homes 4 Rent		3.15%2.78%2.45%2.39%0.92%0.67%0.76%1.01%0.92%0.95%1.20%1.17%
INVH
Invitation Homes Inc.		3.60%3.53%3.87%2.97%1.50%2.02%1.74%2.19%0.93%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMH и INVH

Максимальная просадка AMH за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки INVH в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMH и INVH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.18%
-22.49%
AMH
INVH

Волатильность

Сравнение волатильности AMH и INVH

American Homes 4 Rent (AMH) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Invitation Homes Inc. (INVH) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что AMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.53%
9.60%
AMH
INVH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMH и INVH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Homes 4 Rent и Invitation Homes Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию