Сравнение AMH с INVH
AMH (American Homes 4 Rent) and INVH (Invitation Homes Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, AMH returned -0.98%/yr vs -1.72%/yr for INVH. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности AMH и INVH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMH показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у INVH с доходностью 5.55%.
AMH
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- -0.98%
- 10 лет*
- 7.70%
INVH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- -9.65%
- 3 года*
- -2.20%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMH и INVH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMH American Homes 4 Rent | 1.61% | -11.12% | 6.99% | 22.44% | -29.46% | 46.91% | 15.28% | 33.13% | -8.23% | -0.94% |
INVH Invitation Homes Inc. | 5.55% | -9.68% | -3.13% | 19.71% | -33.04% | 55.58% | 1.19% | 52.27% | -13.10% | 19.03% |
Correlation
The correlation between AMH and INVH is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.81 |
The correlation between AMH and INVH has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AMH:
$1.26
INVH:
$0.96
AMH:
25.49
INVH:
30.22
AMH:
0.80
INVH:
1.32
AMH:
8.53
INVH:
6.51
AMH:
$1.40B
INVH:
$2.73B
AMH:
$547.38M
INVH:
$1.25B
AMH:
$1.03B
INVH:
$1.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMH vs. INVH — Ранг доходности на риск
AMH
INVH
Сравнение AMH c INVH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Homes 4 Rent (AMH) и Invitation Homes Inc. (INVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMH | INVH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.94 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.37 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -0.63 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMH | INVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.47 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.07 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.26 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок AMH и INVH
Максимальная просадка AMH за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки INVH в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMH и INVH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMH | INVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.40% | -50.54% | +12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.54% | -26.13% | +2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.73% | -30.87% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.84% | -38.44% | +6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | -25.97% | +8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -13.35% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 15.35% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMH и INVH
American Homes 4 Rent (AMH) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Invitation Homes Inc. (INVH) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что AMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMH | INVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 4.83% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 16.22% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 20.56% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 23.19% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 25.52% | -1.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMH и INVH
Дивидендная доходность AMH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности INVH в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMH American Homes 4 Rent | 3.82% | 3.74% | 2.78% | 2.45% | 2.39% | 0.92% | 0.67% | 0.76% | 1.01% | 0.92% | 0.95% | 1.20% |
INVH Invitation Homes Inc. | 4.07% | 4.21% | 3.53% | 3.87% | 2.97% | 1.50% | 2.02% | 1.74% | 2.19% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMH и INVH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Homes 4 Rent и Invitation Homes Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMH and INVH have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMH has higher volatility (5.83%) compared to INVH (4.83%). In terms of maximum drawdown, AMH dropped -38.40% vs INVH's -50.54%.
INVH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMH и INVH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор