PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWSUX с OPTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWSUX с OPTAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX).

VWSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. OPTAX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 окт. 1976 г..

Доходность

Сравнение доходности VWSUX и OPTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWSUX и OPTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		0.36%4.90%3.77%3.70%-0.73%0.19%1.91%2.59%1.67%1.10%
OPTAX
Invesco AMT-Free Municipal Fund		-1.04%2.70%2.13%6.64%-12.15%4.16%7.57%12.33%7.43%5.98%

Доходность по периодам

С начала года, VWSUX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у OPTAX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции VWSUX уступали акциям OPTAX по среднегодовой доходности: 1.94% против 3.42% соответственно.

VWSUX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.64%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.41%
10 лет*
1.94%

OPTAX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-0.55%
1 год
1.34%
3 года*
2.28%
5 лет*
0.15%
10 лет*
3.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Invesco AMT-Free Municipal Fund

Часто сравнивают с VWSUX:
VWSUX с VMLUXVWSUX с VWSTXVWSUX с VWALXVWSUX с VWIUXVWSUX с VMATXVWSUX с VTEBVWSUX с VWUSX
Часто сравнивают с OPTAX:
OPTAX с ORNAXOPTAX с VWALXOPTAX с BNDOPTAX с SWNTXOPTAX с ACEIXOPTAX с MSIGXOPTAX с NPV

Сравнение комиссий VWSUX и OPTAX

VWSUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии OPTAX в 0.75%.

OPTAX
Invesco AMT-Free Municipal Fund
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWSUX vs. OPTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWSUX
Ранг доходности на риск VWSUX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSUX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSUX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSUX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
OPTAX
Ранг доходности на риск OPTAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWSUX c OPTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWSUXOPTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

0.32

+2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.85

0.47

+4.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.16

1.09

+1.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.66

0.20

+3.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.20

0.50

+15.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWSUX vs. OPTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWSUX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа OPTAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSUX и OPTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWSUXOPTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.32

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.02

0.03

+1.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.76

0.72

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

0.76

+1.28

Корреляция

Корреляция между VWSUX и OPTAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSUX и OPTAX

Дивидендная доходность VWSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности OPTAX в 2.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.19%4.00%3.82%2.27%1.24%0.63%1.26%1.79%1.53%1.16%0.97%0.78%
OPTAX
Invesco AMT-Free Municipal Fund		2.64%4.23%4.16%3.02%2.99%3.43%3.80%3.75%3.82%4.71%5.77%6.05%

Просадки

Сравнение просадок VWSUX и OPTAX

Максимальная просадка VWSUX за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки OPTAX в -48.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSUX и OPTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWSUXOPTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.08%

-48.56%

+45.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-5.71%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

-17.30%

+15.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.08%

-17.30%

+14.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-2.87%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-6.39%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

2.32%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VWSUX и OPTAX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) составляет 0.29%, в то время как у Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что VWSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWSUXOPTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

1.35%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

2.46%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41%

6.25%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.20%

4.98%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.11%

4.84%

-3.73%